Сравнение XDEC с KAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).
XDEC и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 дек. 2021 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XDEC и KAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDEC и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XDEC FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December | -1.49% | 9.71% | 9.61% | 14.37% | -3.38% | 1.88% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 3.19% | 7.42% | 12.10% | 15.36% | -8.14% | 2.16% |
Доходность по периодам
С начала года, XDEC показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.19%.
XDEC
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDEC и KAPR
XDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KAPR в 0.79%.
Доходность на риск
XDEC vs. KAPR — Ранг доходности на риск
XDEC
KAPR
Сравнение XDEC c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEC | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.72 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.47 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.10 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 12.86 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEC | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.72 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.73 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между XDEC и KAPR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEC и KAPR
Ни XDEC, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XDEC и KAPR
Максимальная просадка XDEC за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEC и KAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDEC | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.75% | -16.91% | +5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -8.39% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | 0.00% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -4.02% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.37% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEC и KAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что XDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDEC | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 1.70% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 3.93% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.61% | 10.19% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 11.77% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.60% | 11.72% | -3.12% |