PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEC с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDEC с DDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC).

XDEC и DDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 дек. 2021 г.. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDEC и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDEC и DDEC

2026 (YTD)20252024202320222021
XDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December		-1.06%9.71%9.61%14.37%-3.38%1.88%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%12.26%16.82%-6.71%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, XDEC показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у DDEC с доходностью -1.64%.

XDEC

1 день
0.44%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
0.91%
1 год
9.88%
3 года*
9.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с XDEC:
XDEC с SSOXDEC с EAPRXDEC с FDNDXDEC с MMAXXDEC с PSMRXDEC с BUFDXDEC с FMAR
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с GNOVDDEC с FDECDDEC с FJANDDEC с GOCTDDEC с FMARDDEC с BUFD

Сравнение комиссий XDEC и DDEC

И XDEC, и DDEC имеют комиссию равную 0.85%.

XDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Доходность на риск

XDEC vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEC
Ранг доходности на риск XDEC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEC c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDECDDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.52

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.21

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.44

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

11.53

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEC vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEC на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа DDEC равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEC и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDECDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.52

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.09

-0.26

Корреляция

Корреляция между XDEC и DDEC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEC и DDEC

Ни XDEC, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XDEC и DDEC

Максимальная просадка XDEC за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEC и DDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

XDECDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-10.22%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-5.46%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.53%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-1.92%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.15%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEC и DDEC

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) имеют волатильность 2.95% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDECDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.85%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

4.55%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

8.63%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

6.99%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.60%

6.92%

+1.68%