Сравнение XDEC с AIOO
XDEC (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds. XDEC is passively managed, while AIOO is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDEC charges 0.85%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности XDEC и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDEC показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 2.34%.
XDEC
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEC и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDEC FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December | 4.43% | 5.47% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.34% | 2.67% |
Correlation
The correlation between XDEC and AIOO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEC vs. AIOO — Ранг доходности на риск
XDEC
AIOO
Сравнение XDEC c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEC | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEC | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 2.79 | -1.83 |
Просадки
Сравнение просадок XDEC и AIOO
Максимальная просадка XDEC за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEC и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEC | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.75% | -0.74% | -11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.13% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -0.17% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEC и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEC | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 1.99% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 1.99% | +6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.47% | 1.99% | +6.48% |
Сравнение комиссий XDEC и AIOO
XDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEC и AIOO
Ни XDEC, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDEC and AIOO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.85% for XDEC.
XDEC and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Allianz. Their fees differ too: 0.85% for XDEC and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для XDEC и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор