Сравнение XDAT с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
XDAT и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDAT - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности XDAT и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDAT и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XDAT Franklin Exponential Data ETF | -18.30% | 1.87% | 16.54% | 45.77% | -45.71% | 10.86% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, XDAT показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 2.90%.
XDAT
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -18.30%
- 6 месяцев
- -24.16%
- 1 год
- -7.10%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- -2.44%
- 10 лет*
- —
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDAT и VFMV
XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Доходность на риск
XDAT vs. VFMV — Ранг доходности на риск
XDAT
VFMV
Сравнение XDAT c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDAT | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.63 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 0.94 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.80 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 3.69 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDAT | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.63 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.80 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.66 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между XDAT и VFMV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDAT и VFMV
XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок XDAT и VFMV
Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDAT | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.87% | -33.64% | -21.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.56% | -9.63% | -19.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.87% | -15.41% | -39.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.65% | -4.26% | -27.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -3.69% | -22.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 2.09% | +9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDAT и VFMV
Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDAT | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 3.43% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 6.62% | +11.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.04% | 12.28% | +14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.29% | 11.77% | +17.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.44% | 14.34% | +15.10% |