Сравнение XDAT с VCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN).
XDAT и VCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDAT - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XDAT и VCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDAT и VCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XDAT Franklin Exponential Data ETF | -18.30% | 1.87% | 16.54% | 45.77% | -45.71% | -2.42% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.41% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -5.00% |
Доходность по периодам
С начала года, XDAT показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 10.41%.
XDAT
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -18.30%
- 6 месяцев
- -24.16%
- 1 год
- -7.10%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- -2.44%
- 10 лет*
- —
VCLN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 72.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDAT и VCLN
XDAT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VCLN в 0.59%.
Доходность на риск
XDAT vs. VCLN — Ранг доходности на риск
XDAT
VCLN
Сравнение XDAT c VCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDAT | VCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 2.44 | -2.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 3.16 | -3.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 5.81 | -6.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 21.39 | -21.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDAT | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 2.44 | -2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.12 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между XDAT и VCLN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDAT и VCLN
XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок XDAT и VCLN
Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и VCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDAT | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.87% | -45.66% | -9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.56% | -12.58% | -16.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.65% | -5.09% | -26.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -24.92% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 3.42% | +7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDAT и VCLN
Текущая волатильность для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) составляет 8.22%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что XDAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDAT | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 9.57% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 21.32% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.04% | 29.83% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.29% | 27.34% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.44% | 27.34% | +2.10% |