PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDAT с MEAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDAT с MEAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).

XDAT и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDAT - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности XDAT и MEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDAT и MEAR

2026 (YTD)20252024202320222021
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		-18.30%1.87%16.54%45.77%-45.71%10.86%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		0.58%3.76%3.40%3.93%0.10%-0.02%

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.58%.

XDAT

1 день
0.25%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-18.30%
6 месяцев
-24.16%
1 год
-7.10%
3 года*
7.89%
5 лет*
-2.44%
10 лет*
—

MEAR

1 день
0.11%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.25%
3 года*
3.54%
5 лет*
2.32%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Exponential Data ETF

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с WCBRXDAT с JEPQXDAT с SKYYXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPCXDAT с AMZN
Часто сравнивают с MEAR:
MEAR с JMSTMEAR с DFIHXMEAR с BABMEAR с FOHFXMEAR с SUBMEAR с MUBMEAR с FXAIX

Сравнение комиссий XDAT и MEAR

XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.

XDAT
Franklin Exponential Data ETF
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Доходность на риск

XDAT vs. MEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAT c MEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDATMEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

2.81

-3.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

3.78

-3.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.73

-0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

3.77

-3.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.51

21.16

-21.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDAT vs. MEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа MEAR равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и MEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDATMEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

2.81

-3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

2.38

-2.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

1.09

-1.20

Корреляция

Корреляция между XDAT и MEAR составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и MEAR

XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		2.87%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%

Просадки

Сравнение просадок XDAT и MEAR

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и MEAR.

Загрузка...

Показатели просадок

XDATMEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-2.68%

-52.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-0.86%

-28.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.87%

-1.12%

-53.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-2.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.65%

-0.24%

-31.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-0.19%

-25.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.33%

0.15%

+11.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и MEAR

Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDATMEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

0.37%

+7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

0.60%

+17.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.04%

1.16%

+25.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.29%

0.98%

+28.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.44%

1.52%

+27.92%