PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDAT с MEAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDAT с MEAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and MEAR (iShares Short Maturity Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while MEAR is a Municipal Bonds fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, XDAT returned 1.26%/yr vs 2.43%/yr for MEAR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. XDAT charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for MEAR.

Доходность

Сравнение доходности XDAT и MEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 1.06%.

XDAT

1 день
-3.31%
1 месяц
10.82%
С начала года
0.92%
6 месяцев
-1.59%
1 год
-1.19%
3 года*
12.16%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—

MEAR

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.29%
3 года*
3.58%
5 лет*
2.43%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDAT и MEAR

2026 (YTD)20252024202320222021
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.92%1.87%16.54%45.77%-45.71%10.86%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		1.06%3.76%3.40%3.93%0.10%-0.02%

Correlation

The correlation between XDAT and MEAR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Exponential Data ETF

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с WCBRXDAT с SOXQXDAT с JEPQXDAT с SKYYXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPC
Часто сравнивают с MEAR:
MEAR с JMSTMEAR с DFIHXMEAR с FOHFXMEAR с BABMEAR с SUBMEAR с MUBMEAR с VTMFX

Доходность на риск

XDAT vs. MEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAT c MEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDATMEARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
3.86

-3.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
6.19

-6.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.91

-0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

7.07

-7.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

28.99

-29.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDAT vs. MEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа MEAR равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и MEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDATMEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

3.86

-3.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

2.48

-2.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.11

-1.08

Просадки

Сравнение просадок XDAT и MEAR

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и MEAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDATMEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-2.68%

-52.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-0.47%

-29.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.56%

-0.86%

-28.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.87%

-1.12%

-53.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-2.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.57%

0.00%

-15.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-0.19%

-25.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.78%

0.11%

+13.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и MEAR

Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDATMEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

0.24%

+8.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.27%

0.61%

+18.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

0.86%

+22.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.45%

0.98%

+28.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.43%

1.52%

+27.91%

Сравнение комиссий XDAT и MEAR

XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и MEAR

XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		2.84%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDAT and MEAR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XDAT has higher volatility (8.56%) compared to MEAR (0.24%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs MEAR's -2.68%.

On 5-year performance, MEAR leads with 2.43% vs 1.26% for XDAT. On fees, MEAR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MEAR has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MEAR has performed better with a 2.43% return vs 1.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for XDAT.

MEAR has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for XDAT.

XDAT is categorized as Technology Equities, while MEAR is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 0.25% for MEAR.

MEAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDAT и MEAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор