PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDAT с LEGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDAT с LEGR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) are both exchange-traded funds - XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while LEGR is a Blockchain fund tracking the Indxx Blockchain Index. XDAT is actively managed, while LEGR is passively managed. Over the past 5 years, XDAT returned -2.54%/yr vs 11.36%/yr for LEGR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDAT charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for LEGR.

Доходность

Сравнение доходности XDAT и LEGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у LEGR с доходностью 9.24%.

XDAT

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-9.60%
1 год
-9.59%
3 года*
8.96%
5 лет*
-2.54%
10 лет*
—

LEGR

1 день
-1.93%
1 месяц
-0.51%
С начала года
9.24%
6 месяцев
9.24%
1 год
25.32%
3 года*
22.41%
5 лет*
11.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDAT и LEGR

2026 (YTD)20252024202320222021
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		-7.81%1.87%16.54%45.77%-45.71%9.61%
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		9.24%30.83%16.25%22.79%-19.01%13.08%

Correlation

The correlation between XDAT and LEGR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г.

0.63

The correlation between XDAT and LEGR has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDAT и LEGR

Секторы
XDAT
LEGR

Технологии

59.4%
31.8%

Коммуникационные услуги

32.0%
8.3%

Недвижимость

4.7%

-

Здравоохранение

2.6%
0.8%

Финансовые услуги

2.4%
39.8%

Потребительский циклический сектор

1.2%
8.3%

Промышленность

0.2%
5.7%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Энергетика

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

XDAT
59.4%
LEGR
31.8%

Коммуникационные услуги

XDAT
32.0%
LEGR
8.3%

Недвижимость

XDAT
4.7%
LEGR

-

Здравоохранение

XDAT
2.6%
LEGR
0.8%

Финансовые услуги

XDAT
2.4%
LEGR
39.8%

Потребительский циклический сектор

XDAT
1.2%
LEGR
8.3%

Промышленность

XDAT
0.2%
LEGR
5.7%

Сырьевые материалы

XDAT

-

LEGR
1.7%

Потребительский защитный сектор

XDAT

-

LEGR
1.2%

Энергетика

XDAT

-

LEGR
0.7%

Коммунальные услуги

XDAT

-

LEGR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Exponential Data ETF

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с WCBRXDAT с SOXQXDAT с JEPQXDAT с SKYYXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPC
Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с BITOLEGR с DAPPLEGR с VOOLEGR с IBITLEGR с VGT

Доходность на риск

XDAT vs. LEGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 66
Ранг коэф-та Мартина
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAT c LEGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDATLEGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.76

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
2.39

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.31

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

2.45

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

8.91

-9.59

XDAT vs. LEGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа LEGR равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и LEGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDAT и LEGR

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки LEGR в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и LEGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDATLEGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-36.12%

-18.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-10.40%

-19.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.56%

-14.25%

-15.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.87%

-31.45%

-23.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.87%

-4.26%

-18.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.85%

-6.59%

-19.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.17%

2.85%

+11.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и LEGR

Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDATLEGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

5.98%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

12.30%

+7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

14.54%

+9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

17.09%

+12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.43%

20.33%

+9.10%

Сравнение комиссий XDAT и LEGR

XDAT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии LEGR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и LEGR

XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.71%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDAT and LEGR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XDAT has higher volatility (10.70%) compared to LEGR (5.98%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs LEGR's -36.12%.

On 5-year performance, LEGR leads with 11.36% vs -2.54% for XDAT. On fees, XDAT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, LEGR has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LEGR has performed better with a 11.36% return vs -2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDAT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for LEGR.

LEGR has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.00% for XDAT.

XDAT is categorized as Technology Equities, while LEGR is Blockchain. They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 0.65% for LEGR.

LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDAT и LEGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор