Сравнение XDAT с FGDL
XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) are both exchange-traded funds - XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while FGDL is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). XDAT is actively managed, while FGDL is passively managed. Over the past 3 years, XDAT returned 11.95%/yr vs 31.48%/yr for FGDL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. XDAT charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for FGDL.
Доходность
Сравнение доходности XDAT и FGDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDAT показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у FGDL с доходностью 3.52%.
XDAT
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 10.06%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
FGDL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 31.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDAT и FGDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 1.28% | 1.87% | 16.54% | 45.77% | -8.59% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 3.52% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.91% |
Correlation
The correlation between XDAT and FGDL is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDAT vs. FGDL — Ранг доходности на риск
XDAT
FGDL
Сравнение XDAT c FGDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDAT | FGDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.69 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 4.07 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDAT | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.21 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 1.37 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок XDAT и FGDL
Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки FGDL в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и FGDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDAT | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.87% | -19.23% | -35.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.56% | -19.23% | -10.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.56% | -19.23% | -10.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -17.29% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -3.84% | -22.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.79% | 7.96% | +5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDAT и FGDL
Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDAT | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 5.66% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 23.19% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 26.79% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | 19.02% | +10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.42% | 19.02% | +10.40% |
Сравнение комиссий XDAT и FGDL
XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDAT и FGDL
Ни XDAT, ни FGDL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
XDAT and FGDL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XDAT has higher volatility (8.54%) compared to FGDL (5.66%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs FGDL's -19.23%.
On 3-year performance, FGDL leads with 31.48% vs 11.95% for XDAT. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FGDL has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 31.48% return vs 11.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for XDAT.
XDAT and FGDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XDAT is categorized as Technology Equities, while FGDL is Precious Metals. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 0.15% for FGDL.
FGDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XDAT и FGDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор