PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDAT с FGDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDAT с FGDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL).

XDAT и FGDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDAT - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. FGDL - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 30 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XDAT и FGDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDAT и FGDL

2026 (YTD)2025202420232022
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		-18.30%1.87%16.54%45.77%-8.59%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		10.02%64.15%27.31%12.92%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у FGDL с доходностью 10.02%.

XDAT

1 день
0.25%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-18.30%
6 месяцев
-24.16%
1 год
-7.10%
3 года*
7.89%
5 лет*
-2.44%
10 лет*
—

FGDL

1 день
1.93%
1 месяц
-10.91%
С начала года
10.02%
6 месяцев
22.55%
1 год
52.44%
3 года*
33.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Exponential Data ETF

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с WCBRXDAT с JEPQXDAT с SKYYXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPCXDAT с AMZN
Часто сравнивают с FGDL:
FGDL с GLDMFGDL с IAUMFGDL с BARFGDL с RINGFGDL с OUNZFGDL с QQQMFGDL с USL

Сравнение комиссий XDAT и FGDL

XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%.

XDAT
Franklin Exponential Data ETF
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Доходность на риск

XDAT vs. FGDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
FGDL
Ранг доходности на риск FGDL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAT c FGDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDATFGDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

1.88

-2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

2.29

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.34

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.68

-2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.51

9.56

-10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDAT vs. FGDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа FGDL равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и FGDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDATFGDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

1.88

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

1.55

-1.66

Корреляция

Корреляция между XDAT и FGDL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и FGDL

Ни XDAT, ни FGDL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XDAT и FGDL

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки FGDL в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и FGDL.

Загрузка...

Показатели просадок

XDATFGDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-19.23%

-35.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-19.23%

-10.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.65%

-12.10%

-19.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-3.35%

-22.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.33%

5.39%

+5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и FGDL

Текущая волатильность для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) составляет 8.22%, в то время как у Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что XDAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDATFGDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

10.10%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

24.42%

-6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.04%

28.02%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.29%

18.97%

+10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.44%

18.97%

+10.47%