Сравнение XDAT с FGDL
XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) are both exchange-traded funds - XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while FGDL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). XDAT is actively managed, while FGDL is passively managed. Over the past 3 years, XDAT returned 8.21%/yr vs 26.52%/yr for FGDL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. XDAT charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for FGDL.
Доходность
Сравнение доходности XDAT и FGDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDAT показывает доходность -3.33%, что значительно выше, чем у FGDL с доходностью -8.11%.
XDAT
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- -3.33%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- -1.15%
- 10 лет*
- —
FGDL
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -8.31%
- 6 месяцев
- -13.95%
- С начала года
- -8.11%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDAT и FGDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDAT Franklin Exponential Data ETF | -3.33% | 1.87% | 16.54% | 45.77% | -10.33% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | -8.11% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.72% |
Correlation
The correlation between XDAT and FGDL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDAT vs. FGDL — Ранг доходности на риск
XDAT
FGDL
Сравнение XDAT c FGDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDAT | FGDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.71 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 1.67 | -2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDAT и FGDL
Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки FGDL в -26.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и FGDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDAT | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.87% | -26.58% | -28.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.56% | -26.58% | -2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.56% | -26.58% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.13% | -26.58% | +7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -4.41% | -21.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 11.19% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDAT и FGDL
Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDAT | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 6.58% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.76% | 24.40% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.70% | 28.20% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.65% | 19.41% | +10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.39% | 19.41% | +9.98% |
Сравнение комиссий XDAT и FGDL
XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDAT и FGDL
Ни XDAT, ни FGDL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
XDAT and FGDL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XDAT has higher volatility (7.19%) compared to FGDL (6.58%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs FGDL's -26.58%.
On 3-year performance, FGDL leads with 26.52% vs 8.21% for XDAT. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FGDL has been the lower-risk option at 6.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 26.52% return vs 8.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for XDAT.
XDAT and FGDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XDAT is categorized as Technology Equities, while FGDL is Gold. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 0.15% for FGDL.
FGDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XDAT и FGDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор