Сравнение XCTE.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XCTE.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCTE.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XCTE.DE и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCTE.DE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCTE.DE Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C | -5.32% | 19.05% | 22.69% | -18.15% | -7.69% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -2.17% | 3.75% | 33.13% | 22.39% | -10.50% |
Разные валюты инструментов
XCTE.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XCTE.DE показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -2.17%.
XCTE.DE
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -5.32%
- 6 месяцев
- -12.73%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCTE.DE и SPY
XCTE.DE берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
XCTE.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск
XCTE.DE
SPY
Сравнение XCTE.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCTE.DE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.46 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 0.78 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.71 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 3.01 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCTE.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.46 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.56 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между XCTE.DE и SPY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCTE.DE и SPY
XCTE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCTE.DE Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок XCTE.DE и SPY
Максимальная просадка XCTE.DE за все время составила -48.80%, примерно равная максимальной просадке SPY в -51.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCTE.DE и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCTE.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.80% | -55.19% | +6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -8.88% | -14.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.95% | -5.44% | -16.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.16% | -9.09% | -17.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.16% | 2.57% | +9.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCTE.DE и SPY
Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что XCTE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCTE.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 4.36% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.64% | 9.88% | +15.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.51% | 21.44% | +10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.60% | 16.97% | +13.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.60% | 18.50% | +12.10% |