PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCTE.DE с EUNM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCTE.DE с EUNM.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE).

XCTE.DE и EUNM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCTE.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г.. EUNM.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCTE.DE и EUNM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCTE.DE и EUNM.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XCTE.DE
Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C		-6.15%19.05%22.69%-18.15%-7.69%
EUNM.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		4.94%19.18%14.09%5.71%-10.99%

Доходность по периодам

С начала года, XCTE.DE показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у EUNM.DE с доходностью 4.94%.

XCTE.DE

1 день
-0.88%
1 месяц
0.50%
С начала года
-6.15%
6 месяцев
-15.05%
1 год
6.06%
3 года*
2.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUNM.DE

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.95%
С начала года
4.94%
6 месяцев
7.88%
1 год
24.91%
3 года*
13.90%
5 лет*
4.36%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C

iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с XCTE.DE:
XCTE.DE с SPYXCTE.DE с XAIX.DEXCTE.DE с C300.LXCTE.DE с GLDXCTE.DE с XCEU.DEXCTE.DE с XZHE.DEXCTE.DE с XNZN.DE
Часто сравнивают с EUNM.DE:
EUNM.DE с IS3N.DEEUNM.DE с XMME.DEEUNM.DE с CEBL.DEEUNM.DE с EEMEUNM.DE с VXUSEUNM.DE с SXR8.DEEUNM.DE с VUAA.L

Сравнение комиссий XCTE.DE и EUNM.DE

XCTE.DE берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии EUNM.DE в 0.18%.

XCTE.DE
Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C
EUNM.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

XCTE.DE vs. EUNM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCTE.DE
Ранг доходности на риск XCTE.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCTE.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCTE.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCTE.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCTE.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCTE.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EUNM.DE
Ранг доходности на риск EUNM.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNM.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNM.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNM.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNM.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNM.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCTE.DE c EUNM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCTE.DEEUNM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.35

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.85

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.26

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

2.81

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

10.38

-9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCTE.DE vs. EUNM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCTE.DE на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа EUNM.DE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCTE.DE и EUNM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCTE.DEEUNM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.35

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.33

-0.30

Корреляция

Корреляция между XCTE.DE и EUNM.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCTE.DE и EUNM.DE

Ни XCTE.DE, ни EUNM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XCTE.DE и EUNM.DE

Максимальная просадка XCTE.DE за все время составила -48.80%, что больше максимальной просадки EUNM.DE в -35.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCTE.DE и EUNM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XCTE.DEEUNM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.80%

-35.91%

-12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.02%

-10.46%

-12.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.64%

-8.62%

-14.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.15%

-10.64%

-15.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.03%

2.84%

+9.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XCTE.DE и EUNM.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE) составляет 5.74%, в то время как у iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что XCTE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCTE.DEEUNM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

7.48%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.64%

13.20%

+12.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.52%

18.36%

+13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.59%

16.23%

+14.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.59%

18.04%

+12.55%