PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCTE.DE с XNZN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCTE.DE с XNZN.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE) и Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZN.DE).

XCTE.DE и XNZN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCTE.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г.. XNZN.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Nordic Countries NR EUR. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCTE.DE и XNZN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE) и Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCTE.DE и XNZN.DE

2026 (YTD)202520242023
XCTE.DE
Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C		-5.32%19.05%22.69%-11.20%
XNZN.DE
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C		-5.17%1.04%3.46%12.19%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCTE.DE показывает доходность -5.32%, а XNZN.DE немного выше – -5.17%.

XCTE.DE

1 день
1.09%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-5.32%
6 месяцев
-12.73%
1 год
5.76%
3 года*
3.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

XNZN.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
0.60%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-1.88%
1 год
-2.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XCTE.DE:
XCTE.DE с SPYXCTE.DE с XAIX.DEXCTE.DE с EUNM.DEXCTE.DE с C300.LXCTE.DE с GLDXCTE.DE с XCEU.DEXCTE.DE с XZHE.DE
Часто сравнивают с XNZN.DE:
XNZN.DE с XDN0.DEXNZN.DE с CN1G.DEXNZN.DE с BRK-BXNZN.DE с ELFC.DEXNZN.DE с XZHE.DEXNZN.DE с ZPRL.DEXNZN.DE с XUIN.DE

Сравнение комиссий XCTE.DE и XNZN.DE

XCTE.DE берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XNZN.DE в 0.15%.

XCTE.DE
Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C
XNZN.DE
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XCTE.DE vs. XNZN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCTE.DE
Ранг доходности на риск XCTE.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCTE.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCTE.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCTE.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCTE.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCTE.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XNZN.DE
Ранг доходности на риск XNZN.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNZN.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNZN.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNZN.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNZN.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNZN.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCTE.DE c XNZN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE) и Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCTE.DEXNZN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

-0.13

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

-0.05

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.99

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.05

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

-0.13

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCTE.DE vs. XNZN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCTE.DE на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа XNZN.DE равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCTE.DE и XNZN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCTE.DEXNZN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

-0.13

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.23

-0.19

Корреляция

Корреляция между XCTE.DE и XNZN.DE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCTE.DE и XNZN.DE

Ни XCTE.DE, ни XNZN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XCTE.DE и XNZN.DE

Максимальная просадка XCTE.DE за все время составила -48.80%, что больше максимальной просадки XNZN.DE в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCTE.DE и XNZN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XCTE.DEXNZN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.80%

-23.90%

-24.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.02%

-13.08%

-9.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.95%

-14.36%

-7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.16%

-6.98%

-19.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.16%

4.58%

+7.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XCTE.DE и XNZN.DE

Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZN.DE) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что XCTE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNZN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCTE.DEXNZN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

5.74%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.64%

11.05%

+14.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.51%

17.60%

+13.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.60%

15.99%

+14.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.60%

15.99%

+14.61%