Сравнение XCTE.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
XCTE.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCTE.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XCTE.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCTE.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCTE.DE Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C | -6.15% | 19.05% | 22.69% | -18.15% | -7.69% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.31% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | -6.78% |
Разные валюты инструментов
XCTE.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XCTE.DE показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%.
XCTE.DE
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 25.02%
- 1 год
- 42.23%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCTE.DE и GLD
XCTE.DE берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
XCTE.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
XCTE.DE
GLD
Сравнение XCTE.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCTE.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 1.65 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 2.09 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 2.45 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 8.43 | -7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCTE.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.65 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.68 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между XCTE.DE и GLD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCTE.DE и GLD
Ни XCTE.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XCTE.DE и GLD
Максимальная просадка XCTE.DE за все время составила -48.80%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCTE.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCTE.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.80% | -45.56% | -3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -19.21% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.64% | -13.41% | -9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.15% | -16.17% | -9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.03% | 5.32% | +6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCTE.DE и GLD
Текущая волатильность для Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE) составляет 5.74%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что XCTE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCTE.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 10.54% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.64% | 23.32% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.52% | 25.76% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.59% | 16.49% | +14.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.59% | 14.82% | +15.77% |