PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCS.TO с HCA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCS.TO с HCA.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCS.TO (iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF) and HCA.TO (Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF) are both Canada Equities funds - XCS.TO tracks the Morningstar Canada Sml GR CAD while HCA.TO tracks the Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XCS.TO returned 12.50%/yr vs 28.89%/yr for HCA.TO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XCS.TO charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for HCA.TO.

Доходность

Сравнение доходности XCS.TO и HCA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCS.TO показывает доходность 24.60%, что значительно выше, чем у HCA.TO с доходностью 23.36%.

XCS.TO

1 день
0.87%
1 месяц
5.01%
С начала года
24.60%
6 месяцев
21.86%
1 год
63.46%
3 года*
29.60%
5 лет*
12.50%
10 лет*
9.98%

HCA.TO

1 день
1.32%
1 месяц
8.67%
С начала года
23.36%
6 месяцев
26.59%
1 год
66.74%
3 года*
45.48%
5 лет*
28.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCS.TO и HCA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF		24.60%43.37%18.11%4.17%-8.95%7.46%34.85%
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		23.36%51.09%33.32%26.95%-4.34%48.13%23.46%

Correlation

The correlation between XCS.TO and HCA.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.45

The correlation between XCS.TO and HCA.TO shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XCS.TO и HCA.TO

Секторы
XCS.TO
HCA.TO

Сырьевые материалы

30.3%

-

Энергетика

24.5%

-

Промышленность

12.3%

-

Недвижимость

9.7%

-

Финансовые услуги

5.0%
100.0%

Здравоохранение

4.8%

-

Технологии

4.3%

-

Потребительский циклический сектор

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Сырьевые материалы

XCS.TO
30.3%
HCA.TO

-

Энергетика

XCS.TO
24.5%
HCA.TO

-

Промышленность

XCS.TO
12.3%
HCA.TO

-

Недвижимость

XCS.TO
9.7%
HCA.TO

-

Финансовые услуги

XCS.TO
5.0%
HCA.TO
100.0%

Здравоохранение

XCS.TO
4.8%
HCA.TO

-

Технологии

XCS.TO
4.3%
HCA.TO

-

Потребительский циклический сектор

XCS.TO
3.7%
HCA.TO

-

Потребительский защитный сектор

XCS.TO
2.7%
HCA.TO

-

Коммунальные услуги

XCS.TO
1.7%
HCA.TO

-

Коммуникационные услуги

XCS.TO
1.0%
HCA.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

Часто сравнивают с XCS.TO:
XCS.TO с XCV.TOXCS.TO с XMD.TOXCS.TO с XCSR.TOXCS.TO с XEI.TOXCS.TO с VBRXCS.TO с XUS.TOXCS.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с HCA.TO:
HCA.TO с HCAL.TOHCA.TO с HEB.TOHCA.TO с VCE.TOHCA.TO с PMIF.TOHCA.TO с XIC.TOHCA.TO с LMAX.TOHCA.TO с FCCM.NEO

Доходность на риск

XCS.TO vs. HCA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCS.TO
Ранг доходности на риск XCS.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HCA.TO
Ранг доходности на риск HCA.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCS.TO c HCA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCS.TOHCA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
5.16

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
7.53

-4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

2.03

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

7.87

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.97

35.72

-20.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCS.TO vs. HCA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCS.TO на текущий момент составляет 2.95, что ниже коэффициента Шарпа HCA.TO равного 5.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCS.TO и HCA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCS.TOHCA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

5.16

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.92

-1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

2.22

-1.98

Просадки

Сравнение просадок XCS.TO и HCA.TO

Максимальная просадка XCS.TO за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки HCA.TO в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS.TO и HCA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCS.TOHCA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-17.82%

-43.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.58%

-8.52%

-6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-12.51%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

-17.82%

-16.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.95%

-3.35%

-13.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

1.87%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XCS.TO и HCA.TO

iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что XCS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCS.TOHCA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.21%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.36%

11.28%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

12.99%

+8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

15.12%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

15.10%

+5.31%

Сравнение комиссий XCS.TO и HCA.TO

XCS.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HCA.TO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCS.TO и HCA.TO

Дивидендная доходность XCS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности HCA.TO в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		2.83%5.59%15.89%20.26%16.23%11.79%3.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF		1.02%1.36%1.73%2.59%2.07%1.51%1.78%2.27%2.12%1.81%1.46%2.34%

Часто задаваемые вопросы

XCS.TO and HCA.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HCA.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HCA.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for XCS.TO.

XCS.TO tracks Morningstar Canada Sml GR CAD, while HCA.TO tracks Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. They also come from different issuers: iShares and Hamilton. Their fees differ too: 0.60% for XCS.TO and 0.45% for HCA.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCS.TO и HCA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор