Сравнение XCOR с OUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fundx ETF (XCOR) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA).
XCOR и OUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCOR - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 нояб. 2001 г.. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности XCOR и OUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCOR и OUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCOR Fundx ETF | -3.72% | 12.50% | 29.57% | 14.34% | 7.11% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.08% | 10.23% | 17.09% | 13.44% | 9.48% |
Доходность по периодам
С начала года, XCOR показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у OUSA с доходностью -3.08%.
XCOR
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCOR и OUSA
XCOR берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.
Доходность на риск
XCOR vs. OUSA — Ранг доходности на риск
XCOR
OUSA
Сравнение XCOR c OUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundx ETF (XCOR) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCOR | OUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.48 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.79 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.64 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 2.59 | +4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCOR | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.48 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.66 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между XCOR и OUSA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCOR и OUSA
Дивидендная доходность XCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности OUSA в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCOR Fundx ETF | 0.44% | 0.43% | 0.00% | 0.95% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок XCOR и OUSA
Максимальная просадка XCOR за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCOR и OUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCOR | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -33.12% | +10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -9.80% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -6.57% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -3.54% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.42% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCOR и OUSA
Fundx ETF (XCOR) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что XCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCOR | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 3.78% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 7.25% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 13.83% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 13.31% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 15.14% | +2.06% |