Сравнение XCNY с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
XCNY и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XCNY и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCNY и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.91% | 20.42% | -3.51% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -5.43% | 24.61% | 11.45% |
Доходность по периодам
С начала года, XCNY показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -5.43%.
XCNY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 27.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- 21.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCNY и XLK
XCNY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XCNY vs. XLK — Ранг доходности на риск
XCNY
XLK
Сравнение XCNY c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCNY | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.13 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.71 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.98 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 6.27 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCNY | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.13 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.36 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между XCNY и XLK составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCNY и XLK
Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности XLK в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.61% | 2.68% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.56% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок XCNY и XLK
Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCNY | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -82.05% | +62.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -15.92% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -10.32% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -35.16% | +30.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 5.03% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCNY и XLK
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 8.18% и 7.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCNY | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 7.96% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 16.48% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 27.05% | -8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 24.71% | -7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 24.33% | -7.21% |