PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNY с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCNY с XLK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XCNY is a Emerging Markets Diversified fund tracking the S&P Emerging ex-China BMI, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past year, XCNY returned 30.73% vs 53.58% for XLK. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCNY charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности XCNY и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCNY показывает доходность 14.37%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 25.39%.

XCNY

1 день
-4.45%
1 месяц
-3.03%
С начала года
14.37%
6 месяцев
17.01%
1 год
30.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
-6.66%
1 месяц
6.04%
С начала года
25.39%
6 месяцев
23.33%
1 год
53.58%
3 года*
30.43%
5 лет*
21.75%
10 лет*
24.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCNY и XLK

2026 (YTD)20252024
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		14.37%20.42%-3.51%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		25.39%24.61%11.45%

Correlation

The correlation between XCNY and XLK is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.65

The correlation between XCNY and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCNY и XLK

Секторы
XCNY
XLK

Технологии

36.1%
99.7%

Финансовые услуги

21.7%

-

Сырьевые материалы

8.7%

-

Промышленность

7.7%
0.1%

Потребительский циклический сектор

5.6%

-

Энергетика

4.9%
0.2%

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Здравоохранение

2.7%

-

Недвижимость

2.3%

-

Технологии

XCNY
36.1%
XLK
99.7%

Финансовые услуги

XCNY
21.7%
XLK

-

Сырьевые материалы

XCNY
8.7%
XLK

-

Промышленность

XCNY
7.7%
XLK
0.1%

Потребительский циклический сектор

XCNY
5.6%
XLK

-

Энергетика

XCNY
4.9%
XLK
0.2%

Потребительский защитный сектор

XCNY
3.6%
XLK

-

Коммуникационные услуги

XCNY
3.5%
XLK

-

Коммунальные услуги

XCNY
3.3%
XLK

-

Здравоохранение

XCNY
2.7%
XLK

-

Недвижимость

XCNY
2.3%
XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с EMKTXCNY с FRDMXCNY с DFEMXCNY с DIEMXCNY с CGNG
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

XCNY vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNY c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNYXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.45

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.98

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.38

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

11.25

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNY vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNY на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNY и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNYXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.45

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.40

+0.58

Просадки

Сравнение просадок XCNY и XLK

Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCNYXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-82.05%

+62.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-15.92%

+4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-9.04%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-34.95%

+30.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

4.78%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNY и XLK

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) составляет 7.62%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что XCNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCNYXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

10.28%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

18.21%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

21.96%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

25.07%

-7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

24.59%

-6.55%

Сравнение комиссий XCNY и XLK

XCNY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNY и XLK

Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности XLK в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.35%2.68%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.42%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XCNY and XLK have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.28%) compared to XCNY (7.62%). In terms of maximum drawdown, XCNY dropped -19.70% vs XLK's -82.05%.

On 1-year performance, XLK leads with 53.58% vs 30.73% for XCNY. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XCNY has been the lower-risk option at 7.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLK has performed better with a 53.58% return vs 30.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for XCNY.

XCNY has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.42% for XLK.

XCNY is categorized as Emerging Markets Diversified, while XLK is Technology Equities. XCNY tracks S&P Emerging ex-China BMI, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Their fees differ too: 0.15% for XCNY and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCNY и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор