Сравнение XCNY с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
XCNY и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XCNY и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCNY и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.91% | 20.42% | -3.51% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.91% | 22.09% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, XCNY показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%.
XCNY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 27.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCNY и SPYG
XCNY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XCNY vs. SPYG — Ранг доходности на риск
XCNY
SPYG
Сравнение XCNY c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCNY | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.04 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.62 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.75 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 6.81 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCNY | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.04 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.32 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между XCNY и SPYG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCNY и SPYG
Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.61% | 2.68% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок XCNY и SPYG
Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCNY | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -67.63% | +47.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -13.76% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -9.06% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -24.48% | +20.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.55% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCNY и SPYG
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что XCNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCNY | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 7.32% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 12.90% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 22.42% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 21.13% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 20.57% | -3.45% |