PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XCNY с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCNY с SPYD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - XCNY is a Emerging Markets Diversified fund tracking the S&P Emerging ex-China BMI, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, XCNY returned 27.42% vs 20.36% for SPYD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. XCNY charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности XCNY и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCNY показывает доходность 16.99%, а SPYD немного выше – 17.05%.

XCNY

1 день
-1.39%
1 месяц
-2.17%
6 месяцев
12.55%
С начала года
16.99%
1 год
27.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYD

1 день
1.89%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
12.25%
С начала года
17.05%
1 год
20.36%
3 года*
14.55%
5 лет*
9.48%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCNY и SPYD

2026 (YTD)20252024
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		16.99%20.42%-3.63%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		17.05%4.65%-1.60%

Correlation

The correlation between XCNY and SPYD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.25

Сравнение распределения секторов XCNY и SPYD

Секторы
XCNY
SPYD

Технологии

37.8%
3.2%

Финансовые услуги

11.7%
11.9%

Промышленность

3.9%
2.3%

Сырьевые материалы

3.7%
3.0%

Энергетика

3.1%
8.5%

Потребительский циклический сектор

2.8%
7.3%

Потребительский защитный сектор

1.7%
16.0%

Коммунальные услуги

1.7%
11.2%

Коммуникационные услуги

1.3%
4.8%

Недвижимость

0.9%
26.5%

Здравоохранение

0.6%
5.3%

Технологии

XCNY
37.8%
SPYD
3.2%

Финансовые услуги

XCNY
11.7%
SPYD
11.9%

Промышленность

XCNY
3.9%
SPYD
2.3%

Сырьевые материалы

XCNY
3.7%
SPYD
3.0%

Энергетика

XCNY
3.1%
SPYD
8.5%

Потребительский циклический сектор

XCNY
2.8%
SPYD
7.3%

Потребительский защитный сектор

XCNY
1.7%
SPYD
16.0%

Коммунальные услуги

XCNY
1.7%
SPYD
11.2%

Коммуникационные услуги

XCNY
1.3%
SPYD
4.8%

Недвижимость

XCNY
0.9%
SPYD
26.5%

Здравоохранение

XCNY
0.6%
SPYD
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с EMKTXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с DFEMXCNY с AVXC
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

XCNY vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNY c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCNYSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.72

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.56

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.90

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

8.35

+0.01

XCNY vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNY на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNY и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCNY и SPYD

Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCNYSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-46.42%

+26.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-7.05%

-4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

0.00%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-6.11%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.44%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNY и SPYD

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что XCNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCNYSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

4.33%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

8.31%

+8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

11.93%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

16.05%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

19.76%

-1.31%

Сравнение комиссий XCNY и SPYD

XCNY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNY и SPYD

Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности SPYD в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.10%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.29%2.68%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCNY and SPYD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCNY has higher volatility (6.79%) compared to SPYD (4.33%). In terms of maximum drawdown, XCNY dropped -19.70% vs SPYD's -46.42%.

On 1-year performance, XCNY leads with 27.42% vs 20.36% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XCNY has performed better with a 27.42% return vs 20.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for XCNY.

SPYD has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 2.29% for XCNY.

XCNY is categorized as Emerging Markets Diversified, while SPYD is S&P 500. XCNY tracks S&P Emerging ex-China BMI, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. Their fees differ too: 0.15% for XCNY and 0.07% for SPYD.

SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCNY и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор