PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XCNY с RNEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCNY с RNEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) and RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XCNY tracks the S&P Emerging ex-China BMI while RNEM tracks the Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Both are passively managed. Over the past year, XCNY returned 31.02% vs 8.67% for RNEM. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XCNY charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for RNEM.

Доходность

Сравнение доходности XCNY и RNEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCNY показывает доходность 18.75%, что значительно выше, чем у RNEM с доходностью 4.11%.

XCNY

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.93%
6 месяцев
11.61%
С начала года
18.75%
1 год
31.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.24%

RNEM

1 день
-0.26%
1 месяц
2.94%
6 месяцев
0.91%
С начала года
4.11%
1 год
8.67%
3 года*
7.49%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—
Всё время*
4.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RNEM

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
$35.77K$31.36K$55.29K

XCNY

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF
$13.05K$15.59K$17.55K

Сравнение доходности по годам XCNY и RNEM

2026 (YTD)20252024
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		18.75%20.42%-3.63%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		4.11%15.58%-4.28%

Correlation

The correlation between XCNY and RNEM is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.78

The correlation between XCNY and RNEM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCNY и RNEM

Секторы
XCNY
RNEM

Технологии

39.5%
6.5%

Финансовые услуги

21.5%
36.0%

Сырьевые материалы

7.9%
13.8%

Промышленность

7.6%
4.1%

Потребительский циклический сектор

5.3%
10.0%

Энергетика

4.1%
6.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
5.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
8.5%

Коммунальные услуги

3.0%
3.4%

Здравоохранение

2.6%
4.5%

Недвижимость

2.1%
0.8%

Технологии

XCNY
39.5%
RNEM
6.5%

Финансовые услуги

XCNY
21.5%
RNEM
36.0%

Сырьевые материалы

XCNY
7.9%
RNEM
13.8%

Промышленность

XCNY
7.6%
RNEM
4.1%

Потребительский циклический сектор

XCNY
5.3%
RNEM
10.0%

Энергетика

XCNY
4.1%
RNEM
6.5%

Потребительский защитный сектор

XCNY
3.3%
RNEM
5.9%

Коммуникационные услуги

XCNY
3.3%
RNEM
8.5%

Коммунальные услуги

XCNY
3.0%
RNEM
3.4%

Здравоохранение

XCNY
2.6%
RNEM
4.5%

Недвижимость

XCNY
2.1%
RNEM
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с EMSFXCNY с FTHFXCNY с EMKTXCNY с FRDMXCNY с DFEMXCNY с DIEMXCNY с CGNG
Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с SCHERNEM с VGTSXRNEM с EEMRNEM с OHIRNEM с SCHDRNEM с VBINX

Доходность на риск

XCNY vs. RNEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XCNY c RNEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCNYRNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.70

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.07

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

0.81

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

2.15

+6.51

XCNY vs. RNEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNY на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа RNEM равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNY и RNEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCNY и RNEM

Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки RNEM в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и RNEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCNYRNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-38.38%

+18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-10.71%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-2.18%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-9.22%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.04%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNY и RNEM

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что XCNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCNYRNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

2.86%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.56%

10.79%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

12.49%

+6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

14.46%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

17.13%

+1.54%

Сравнение комиссий XCNY и RNEM

XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RNEM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNY и RNEM

Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности RNEM в 2.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.28%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.25%2.68%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCNY and RNEM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCNY has higher volatility (6.63%) compared to RNEM (2.86%). In terms of maximum drawdown, XCNY dropped -19.70% vs RNEM's -38.38%.

On 1-year performance, XCNY leads with 31.02% vs 8.67% for RNEM. On fees, XCNY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RNEM has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XCNY has performed better with a 31.02% return vs 8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCNY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for RNEM.

RNEM has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 2.25% for XCNY.

XCNY tracks S&P Emerging ex-China BMI, while RNEM tracks Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for XCNY and 0.75% for RNEM.

XCNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCNY и RNEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор