PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNY с PPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCNY с PPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM).

XCNY и PPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. PPEM - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCNY и PPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCNY и PPEM

2026 (YTD)20252024
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.91%20.42%-3.51%
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		6.47%35.39%-0.64%

Доходность по периодам

С начала года, XCNY показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у PPEM с доходностью 6.47%.

XCNY

1 день
0.45%
1 месяц
-5.62%
С начала года
2.91%
6 месяцев
7.19%
1 год
27.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PPEM

1 день
1.14%
1 месяц
-8.48%
С начала года
6.47%
6 месяцев
8.83%
1 год
38.78%
3 года*
17.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -

Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с AVEEXCNY с BBEMXCNY с AVXC
Часто сравнивают с PPEM:
PPEM с PEMXPPEM с AVESPPEM с IEMGPPEM с PCRBPPEM с PPIEPPEM с PHYDPPEM с PBDC

Сравнение комиссий XCNY и PPEM

XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PPEM в 0.61%.

PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

XCNY vs. PPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PPEM
Ранг доходности на риск PPEM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNY c PPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNYPPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.85

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.48

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.59

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

10.55

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNY vs. PPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNY на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPEM равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNY и PPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNYPPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.85

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.85

-0.14

Корреляция

Корреляция между XCNY и PPEM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNY и PPEM

Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности PPEM в 60.77%

TTM202520242023
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.61%2.68%1.07%0.00%
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		60.77%6.05%3.27%1.94%

Просадки

Сравнение просадок XCNY и PPEM

Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки PPEM в -18.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и PPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

XCNYPPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-18.44%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-15.28%

+3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-10.80%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-4.30%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.75%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNY и PPEM

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) составляет 8.18%, в то время как у Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что XCNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCNYPPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

10.10%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

16.29%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

21.10%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

17.49%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

17.49%

-0.37%