Сравнение XCNY с PPEM
XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) and PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) are both Emerging Markets Diversified funds - XCNY tracks the S&P Emerging ex-China BMI while PPEM tracks the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past year, XCNY returned 31.84% vs 51.87% for PPEM. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCNY charges 0.15%/yr vs 0.61%/yr for PPEM.
Доходность
Сравнение доходности XCNY и PPEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCNY показывает доходность 18.28%, что значительно ниже, чем у PPEM с доходностью 31.88%.
XCNY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 18.28%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPEM
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 31.88%
- 6 месяцев
- 32.63%
- 1 год
- 51.87%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCNY и PPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 18.28% | 20.42% | -3.63% |
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 31.88% | 35.39% | -0.53% |
Correlation
The correlation between XCNY and PPEM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between XCNY and PPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCNY vs. PPEM — Ранг доходности на риск
XCNY
PPEM
Сравнение XCNY c PPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCNY | PPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.49 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 3.64 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 14.57 | -4.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCNY и PPEM
Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки PPEM в -18.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и PPEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCNY | PPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -18.44% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -15.28% | +3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -1.80% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -4.19% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.81% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCNY и PPEM
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) имеют волатильность 8.09% и 7.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCNY | PPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 7.94% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 18.76% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 21.24% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 18.26% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 18.26% | +0.09% |
Сравнение комиссий XCNY и PPEM
XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PPEM в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCNY и PPEM
Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности PPEM в 49.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 49.06% | 6.05% | 3.27% | 1.94% |
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.26% | 2.68% | 1.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XCNY and PPEM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XCNY has higher volatility (8.09%) compared to PPEM (7.94%). In terms of maximum drawdown, XCNY dropped -19.70% vs PPEM's -18.44%.
On 1-year performance, PPEM leads with 51.87% vs 31.84% for XCNY. On fees, XCNY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PPEM has been the lower-risk option at 7.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PPEM has performed better with a 51.87% return vs 31.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XCNY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.61% for PPEM.
PPEM has the higher dividend yield at 49.06%, compared with 2.26% for XCNY.
XCNY tracks S&P Emerging ex-China BMI, while PPEM tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: State Street and Putnam. Their fees differ too: 0.15% for XCNY and 0.61% for PPEM.
PPEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XCNY и PPEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор