Сравнение XCNY с PPEM
XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) and PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) are both Emerging Markets Diversified funds - XCNY tracks the S&P Emerging ex-China BMI while PPEM tracks the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCNY charges 0.15%/yr vs 0.61%/yr for PPEM.
Доходность
Сравнение доходности XCNY и PPEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XCNY
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- 12.55%
- С начала года
- 16.99%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPEM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCNY и PPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 16.99% | 20.42% | -3.63% |
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 31.88% | 35.39% | -0.53% |
Correlation
The correlation between XCNY and PPEM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between XCNY and PPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCNY vs. PPEM — Ранг доходности на риск
XCNY
PPEM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XCNY c PPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCNY | PPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCNY и PPEM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCNY | PPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XCNY и PPEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCNY | PPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | — | — |
Сравнение комиссий XCNY и PPEM
XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PPEM в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCNY и PPEM
Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как PPEM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 49.06% | 6.05% | 3.27% | 1.94% |
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.29% | 2.68% | 1.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XCNY and PPEM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCNY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCNY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.61% for PPEM.
PPEM has the higher dividend yield at 49.06%, compared with 2.29% for XCNY.
XCNY tracks S&P Emerging ex-China BMI, while PPEM tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: State Street and Putnam. Their fees differ too: 0.15% for XCNY and 0.61% for PPEM.
Подберите оптимальное распределение для XCNY и PPEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор