Сравнение XCNY с EMDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM).
XCNY и EMDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. EMDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XCNY и EMDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCNY и EMDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.91% | 20.42% | -3.51% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 13.96% | 59.68% | -8.16% |
Доходность по периодам
С начала года, XCNY показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 13.96%.
XCNY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 27.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMDM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 28.51%
- 1 год
- 70.27%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCNY и EMDM
XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.
Доходность на риск
XCNY vs. EMDM — Ранг доходности на риск
XCNY
EMDM
Сравнение XCNY c EMDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCNY | EMDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 3.00 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 3.61 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.55 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 4.58 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 19.05 | -10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCNY | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 3.00 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.31 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между XCNY и EMDM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCNY и EMDM
Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности EMDM в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.61% | 2.68% | 1.07% | 0.00% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 3.13% | 3.57% | 5.87% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок XCNY и EMDM
Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, примерно равная максимальной просадке EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и EMDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCNY | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -18.81% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -15.65% | +3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -9.78% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -4.17% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.76% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCNY и EMDM
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) составляет 8.18%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что XCNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCNY | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 11.92% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 18.42% | -6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 23.58% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 19.00% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 19.00% | -1.88% |