Сравнение XCNS.TO с VRIF.TO
XCNS.TO (iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio) and VRIF.TO (Vanguard Retirement Income ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, XCNS.TO returned 5.45%/yr vs 4.26%/yr for VRIF.TO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XCNS.TO charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for VRIF.TO.
Доходность
Сравнение доходности XCNS.TO и VRIF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCNS.TO показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у VRIF.TO с доходностью 4.39%.
XCNS.TO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 3.38%
- С начала года
- 5.43%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- —
VRIF.TO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- 2.53%
- С начала года
- 4.39%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCNS.TO и VRIF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCNS.TO iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio | 5.43% | 10.46% | 11.73% | 10.67% | -11.25% | 5.93% | 4.00% |
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 4.39% | 10.60% | 8.42% | 8.96% | -11.50% | 7.44% | 5.09% |
Correlation
The correlation between XCNS.TO and VRIF.TO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.82 |
The correlation between XCNS.TO and VRIF.TO shifts across timeframes, from 0.81 (5 years) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCNS.TO vs. VRIF.TO — Ранг доходности на риск
XCNS.TO
VRIF.TO
Сравнение XCNS.TO c VRIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCNS.TO | VRIF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.27 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 9.22 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCNS.TO и VRIF.TO
Максимальная просадка XCNS.TO за все время составила -17.46%, что больше максимальной просадки VRIF.TO в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNS.TO и VRIF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCNS.TO | VRIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -16.19% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -4.57% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.40% | -5.01% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.09% | -16.19% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -1.42% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -3.80% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.12% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCNS.TO и VRIF.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что XCNS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCNS.TO | VRIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.42% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 4.94% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 5.61% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 6.28% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.76% | 6.25% | +1.51% |
Сравнение комиссий XCNS.TO и VRIF.TO
XCNS.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VRIF.TO в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCNS.TO и VRIF.TO
Дивидендная доходность XCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности VRIF.TO в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 3.77% | 3.77% | 3.94% | 4.32% | 4.72% | 3.86% | 1.27% | 0.00% |
XCNS.TO iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio | 2.61% | 2.54% | 2.58% | 2.49% | 2.26% | 1.81% | 2.15% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, XCNS.TO and VRIF.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XCNS.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCNS.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for VRIF.TO.
They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for XCNS.TO and 0.29% for VRIF.TO.
Подберите оптимальное распределение для XCNS.TO и VRIF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор