Сравнение XCNS.TO с XGRO.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO).
XCNS.TO и XGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCNS.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г.. XGRO.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCNS.TO или XGRO.TO.
Основные характеристики
| XCNS.TO | XGRO.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.36% | 19.57% |
| Дох-ть за 1 год | 18.23% | 27.44% |
| Дох-ть за 3 года | 3.07% | 6.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.51% | 9.71% |
| Коэф-т Шарпа | 3.17 | 3.37 |
| Коэф-т Сортино | 4.88 | 4.85 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 2.13 | 4.78 |
| Коэф-т Мартина | 25.99 | 27.27 |
| Индекс Язвы | 0.68% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 5.55% | 7.97% |
| Макс. просадка | -16.96% | -47.93% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XCNS.TO и XGRO.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XCNS.TO и XGRO.TO
С начала года, XCNS.TO показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у XGRO.TO с доходностью 19.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCNS.TO и XGRO.TO
И XCNS.TO, и XGRO.TO имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XCNS.TO c XGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCNS.TO и XGRO.TO
Дивидендная доходность XCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности XGRO.TO в 2.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCNS.TO iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio | 2.68% | 2.49% | 2.26% | 1.81% | 2.15% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGRO.TO iShares Core Growth ETF Portfolio | 2.05% | 2.27% | 1.89% | 1.69% | 1.98% | 2.25% | 7.56% | 2.08% | 2.70% | 2.19% | 5.71% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок XCNS.TO и XGRO.TO
Максимальная просадка XCNS.TO за все время составила -16.96%, что меньше максимальной просадки XGRO.TO в -47.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNS.TO и XGRO.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCNS.TO и XGRO.TO
Текущая волатильность для iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) составляет 2.12%, в то время как у iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что XCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.