PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNS.TO с VCNS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCNS.TO с VCNS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO).

XCNS.TO и VCNS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCNS.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г.. VCNS.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности XCNS.TO и VCNS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCNS.TO и VCNS.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		0.28%9.44%11.73%10.66%-11.25%5.93%10.28%3.45%
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		0.22%8.13%9.74%10.32%-11.72%5.79%9.46%3.05%

Доходность по периодам

С начала года, XCNS.TO показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у VCNS.TO с доходностью 0.22%.

XCNS.TO

1 день
1.49%
1 месяц
-2.82%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.46%
1 год
8.57%
3 года*
9.16%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—

VCNS.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-3.05%
С начала года
0.22%
6 месяцев
-0.17%
1 год
7.67%
3 года*
7.95%
5 лет*
4.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio

Vanguard Conservative ETF Portfolio

Часто сравнивают с XCNS.TO:
XCNS.TO с XBAL.TOXCNS.TO с XINC.TOXCNS.TO с XEQT.TOXCNS.TO с GCNS.TOXCNS.TO с XGRO.TOXCNS.TO с BRK-BXCNS.TO с XTR.TO
Часто сравнивают с VCNS.TO:
VCNS.TO с VBAL.TOVCNS.TO с VOOVCNS.TO с XIC.TOVCNS.TO с VGRO.TOVCNS.TO с VEQT.TOVCNS.TO с VFV.TOVCNS.TO с VCIP.TO

Сравнение комиссий XCNS.TO и VCNS.TO

XCNS.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VCNS.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

XCNS.TO vs. VCNS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNS.TO
Ранг доходности на риск XCNS.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNS.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNS.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNS.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNS.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNS.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VCNS.TO
Ранг доходности на риск VCNS.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNS.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNS.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNS.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNS.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNS.TO c VCNS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNS.TOVCNS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.04

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.42

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.50

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

5.47

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNS.TO vs. VCNS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNS.TO на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCNS.TO равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNS.TO и VCNS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNS.TOVCNS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.04

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.62

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.25

+0.53

Корреляция

Корреляция между XCNS.TO и VCNS.TO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNS.TO и VCNS.TO

Дивидендная доходность XCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности VCNS.TO в 2.54%

TTM20252024202320222021202020192018
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		2.63%2.55%2.58%2.49%2.26%1.81%2.15%0.92%0.00%
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		2.54%2.54%2.58%2.57%2.28%2.09%1.88%2.28%75.90%

Просадки

Сравнение просадок XCNS.TO и VCNS.TO

Максимальная просадка XCNS.TO за все время составила -16.96%, что меньше максимальной просадки VCNS.TO в -18.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNS.TO и VCNS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XCNS.TOVCNS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.96%

-18.04%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.60%

-5.38%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

-15.73%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-3.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-3.09%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.48%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNS.TO и VCNS.TO

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что XCNS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCNS.TOVCNS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.29%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

4.90%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.55%

7.42%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

6.73%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

92.46%

-84.89%