PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNS.TO с XTR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCNS.TO с XTR.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO).

XCNS.TO и XTR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCNS.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г.. XTR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Neut Tgt Alloc NR CAD. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности XCNS.TO и XTR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCNS.TO и XTR.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		0.48%9.44%11.73%10.66%-11.25%5.93%10.28%3.45%
XTR.TO
iShares Diversified Monthly Income ETF		2.82%5.04%12.59%4.85%-4.61%10.02%2.26%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, XCNS.TO показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у XTR.TO с доходностью 2.82%.

XCNS.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-2.36%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.46%
1 год
8.55%
3 года*
9.24%
5 лет*
4.99%
10 лет*
—

XTR.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.64%
С начала года
2.82%
6 месяцев
0.63%
1 год
4.40%
3 года*
7.96%
5 лет*
5.10%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio

iShares Diversified Monthly Income ETF

Часто сравнивают с XCNS.TO:
XCNS.TO с XBAL.TOXCNS.TO с XINC.TOXCNS.TO с XEQT.TOXCNS.TO с VCNS.TOXCNS.TO с GCNS.TOXCNS.TO с XGRO.TOXCNS.TO с BRK-B
Часто сравнивают с XTR.TO:
XTR.TO с FIE.TOXTR.TO с XDIV.TOXTR.TO с XEQT.TOXTR.TO с XEI.TOXTR.TO с ZMI.TOXTR.TO с HXT.TOXTR.TO с XBAL.TO

Сравнение комиссий XCNS.TO и XTR.TO

XCNS.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XTR.TO в 0.61%.

XTR.TO
iShares Diversified Monthly Income ETF
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

XCNS.TO vs. XTR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNS.TO
Ранг доходности на риск XCNS.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNS.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNS.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNS.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNS.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XTR.TO
Ранг доходности на риск XTR.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNS.TO c XTR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNS.TOXTR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.62

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.81

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.72

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

2.40

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNS.TO vs. XTR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNS.TO на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа XTR.TO равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNS.TO и XTR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNS.TOXTR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.62

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.80

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.37

+0.41

Корреляция

Корреляция между XCNS.TO и XTR.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNS.TO и XTR.TO

Дивидендная доходность XCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности XTR.TO в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		2.62%2.55%2.58%2.49%2.26%1.81%2.15%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%
XTR.TO
iShares Diversified Monthly Income ETF		4.03%4.10%4.14%4.46%4.47%4.08%5.39%5.21%5.57%5.08%5.14%6.59%

Просадки

Сравнение просадок XCNS.TO и XTR.TO

Максимальная просадка XCNS.TO за все время составила -16.96%, что меньше максимальной просадки XTR.TO в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNS.TO и XTR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XCNS.TOXTR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.96%

-51.58%

+34.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.60%

-5.90%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

-9.87%

-6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-1.64%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-5.12%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.76%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNS.TO и XTR.TO

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что XCNS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCNS.TOXTR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.18%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

4.72%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.54%

7.08%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

6.38%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

8.37%

-0.80%