Сравнение XCNS.TO с XBAL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO).
XCNS.TO и XBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCNS.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г.. XBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCNS.TO или XBAL.TO.
Основные характеристики
| XCNS.TO | XBAL.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.36% | 15.36% |
| Дох-ть за 1 год | 18.23% | 22.81% |
| Дох-ть за 3 года | 3.07% | 4.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.51% | 7.48% |
| Коэф-т Шарпа | 3.17 | 3.42 |
| Коэф-т Сортино | 4.88 | 5.05 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 2.13 | 3.18 |
| Коэф-т Мартина | 25.99 | 27.85 |
| Индекс Язвы | 0.68% | 0.80% |
| Дневная вол-ть | 5.55% | 6.49% |
| Макс. просадка | -16.96% | -28.78% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XCNS.TO и XBAL.TO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XCNS.TO и XBAL.TO
С начала года, XCNS.TO показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у XBAL.TO с доходностью 15.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCNS.TO и XBAL.TO
И XCNS.TO, и XBAL.TO имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XCNS.TO c XBAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCNS.TO и XBAL.TO
Дивидендная доходность XCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности XBAL.TO в 2.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCNS.TO iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio | 2.68% | 2.49% | 2.26% | 1.81% | 2.15% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBAL.TO iShares Core Balanced ETF Portfolio | 2.39% | 2.43% | 2.12% | 1.77% | 2.02% | 2.30% | 3.44% | 2.97% | 3.69% | 3.34% | 6.60% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок XCNS.TO и XBAL.TO
Максимальная просадка XCNS.TO за все время составила -16.96%, что меньше максимальной просадки XBAL.TO в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNS.TO и XBAL.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCNS.TO и XBAL.TO
Текущая волатильность для iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) составляет 2.12%, в то время как у iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что XCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.