Сравнение XCNS.TO с XINC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO).
XCNS.TO и XINC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCNS.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г.. XINC.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCNS.TO или XINC.TO.
Основные характеристики
| XCNS.TO | XINC.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.12% | 7.33% |
| Дох-ть за 1 год | 17.35% | 13.02% |
| Дох-ть за 3 года | 3.04% | 1.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.47% | 2.92% |
| Коэф-т Шарпа | 3.19 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 4.90 | 3.24 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 2.14 | 1.40 |
| Коэф-т Мартина | 26.09 | 12.94 |
| Индекс Язвы | 0.68% | 1.05% |
| Дневная вол-ть | 5.55% | 6.19% |
| Макс. просадка | -16.96% | -15.40% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.44% |
Корреляция
Корреляция между XCNS.TO и XINC.TO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XCNS.TO и XINC.TO
С начала года, XCNS.TO показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у XINC.TO с доходностью 7.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCNS.TO и XINC.TO
И XCNS.TO, и XINC.TO имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XCNS.TO c XINC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCNS.TO и XINC.TO
Дивидендная доходность XCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности XINC.TO в 2.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCNS.TO iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio | 2.68% | 2.49% | 2.26% | 1.81% | 2.15% | 0.92% |
XINC.TO iShares Core Income Balanced ETF Portfolio | 2.94% | 2.87% | 2.54% | 2.02% | 2.40% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок XCNS.TO и XINC.TO
Максимальная просадка XCNS.TO за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки XINC.TO в -15.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNS.TO и XINC.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCNS.TO и XINC.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) имеют волатильность 2.11% и 2.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.