Сравнение XCNA.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
XCNA.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCNA.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XCNA.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCNA.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCNA.L Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 0.60% | 32.54% | 14.47% | -12.47% | 11.73% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.97% |
Доходность по периодам
С начала года, XCNA.L показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.
XCNA.L
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCNA.L и GLD
XCNA.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
XCNA.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
XCNA.L
GLD
Сравнение XCNA.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCNA.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.89 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.31 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.70 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.40 | 9.90 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCNA.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.89 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.63 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между XCNA.L и GLD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCNA.L и GLD
Ни XCNA.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XCNA.L и GLD
Максимальная просадка XCNA.L за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNA.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCNA.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.05% | -45.56% | +13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -19.21% | +8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -11.71% | +7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -16.17% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 5.25% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCNA.L и GLD
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) составляет 4.73%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что XCNA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCNA.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 10.48% | -5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 24.34% | -13.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 27.81% | -10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.61% | 17.75% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 15.88% | +8.73% |