PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XCNA.L с JRCE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XCNA.L и JRCE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCNA.L и JRCE.L


2026 (YTD)2025202420232022
XCNA.L
Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C
0.60%32.54%14.47%-12.47%11.73%
JRCE.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)
-0.69%28.79%9.53%-13.40%-9.45%
Разные валюты инструментов

XCNA.L торгуется в USD, в то время как JRCE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRCE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCNA.L показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у JRCE.L с доходностью -0.69%.


XCNA.L

1 день
1.41%
1 месяц
-2.76%
С начала года
0.60%
6 месяцев
3.59%
1 год
31.90%
3 года*
8.15%
5 лет*
10 лет*

JRCE.L

1 день
0.12%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
2.03%
1 год
26.63%
3 года*
5.40%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XCNA.L и JRCE.L

XCNA.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JRCE.L в 0.40%.


Доходность на риск

XCNA.L vs. JRCE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XCNA.L
Ранг доходности на риск XCNA.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNA.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNA.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNA.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина

JRCE.L
Ранг доходности на риск JRCE.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRCE.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRCE.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRCE.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRCE.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRCE.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNA.L c JRCE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XCNA.LJRCE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.62

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.13

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

2.52

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.40

10.63

+3.77

XCNA.L vs. JRCE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNA.L на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRCE.L равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNA.L и JRCE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XCNA.LJRCE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.62

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.02

+0.48

Корреляция

Корреляция между XCNA.L и JRCE.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNA.L и JRCE.L

Ни XCNA.L, ни JRCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XCNA.L и JRCE.L

Максимальная просадка XCNA.L за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки JRCE.L в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNA.L и JRCE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XCNA.LJRCE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.05%

-36.68%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-8.58%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-5.10%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-18.24%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.90%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNA.L и JRCE.L

Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) имеют волатильность 4.73% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XCNA.LJRCE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.92%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

10.80%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

16.42%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.61%

23.16%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.61%

23.16%

+1.45%