Сравнение XCLR с FBUF
XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both exchange-traded funds - XCLR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index, while FBUF is a Defined Outcome fund actively managed by Fidelity. XCLR is passively managed, while FBUF is actively managed. Over the past year, XCLR returned 13.36% vs 19.74% for FBUF. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XCLR charges 0.25%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности XCLR и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCLR показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью 5.54%.
XCLR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCLR и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 2.42% | 10.25% | 11.25% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 5.54% | 14.01% | 10.13% |
Correlation
The correlation between XCLR and FBUF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between XCLR and FBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCLR vs. FBUF — Ранг доходности на риск
XCLR
FBUF
Сравнение XCLR c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCLR | FBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.53 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 3.53 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 15.78 | -9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCLR | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.65 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.48 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок XCLR и FBUF
Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCLR | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -11.09% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -5.61% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -1.37% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.25% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCLR и FBUF
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) составляет 0.56%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что XCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCLR | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 1.08% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.18% | 5.37% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 7.48% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.43% | 9.54% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.43% | 9.54% | +0.89% |
Сравнение комиссий XCLR и FBUF
XCLR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCLR и FBUF
Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что больше доходности FBUF в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.62% | 0.64% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 12.84% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
XCLR and FBUF have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBUF has higher volatility (1.08%) compared to XCLR (0.56%). In terms of maximum drawdown, XCLR dropped -14.63% vs FBUF's -11.09%.
On 1-year performance, FBUF leads with 19.74% vs 13.36% for XCLR. On fees, XCLR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XCLR has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBUF has performed better with a 19.74% return vs 13.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XCLR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for FBUF.
XCLR has the higher dividend yield at 12.84%, compared with 0.62% for FBUF.
XCLR is categorized as Equity Hedged, while FBUF is Defined Outcome. They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for XCLR and 0.48% for FBUF.
FBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XCLR и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор