PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHP.TO с ZCH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCHP.TO с ZCH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO).

XCHP.TO и ZCH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCHP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. ZCH.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI China ESG Leaders Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCHP.TO и ZCH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCHP.TO и ZCH.TO

2026 (YTD)202520242023
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		13.74%33.58%21.73%15.27%
ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF		-7.85%33.25%25.33%-9.83%

Доходность по периодам

С начала года, XCHP.TO показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у ZCH.TO с доходностью -7.85%.

XCHP.TO

1 день
2.81%
1 месяц
-2.23%
С начала года
13.74%
6 месяцев
22.22%
1 год
77.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZCH.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-7.85%
6 месяцев
-18.58%
1 год
0.05%
3 года*
7.62%
5 лет*
-8.58%
10 лет*
1.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor Index ETF

BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF

Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с CHPSXCHP.TO с SMHXCHP.TO с SOXXXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с QQC.TOXCHP.TO с XMTM.TOXCHP.TO с CHPS.TO
Часто сравнивают с ZCH.TO:
ZCH.TO с XCH.TOZCH.TO с KWEBZCH.TO с HCAL.TOZCH.TO с XIU.TOZCH.TO с VEE.TOZCH.TO с VUN.TOZCH.TO с ZEM.TO

Сравнение комиссий XCHP.TO и ZCH.TO

XCHP.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ZCH.TO в 0.67%.

ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF

Доходность на риск

XCHP.TO vs. ZCH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ZCH.TO
Ранг доходности на риск ZCH.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHP.TO c ZCH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHP.TOZCH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.00

+1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

0.18

+2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.02

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

-0.02

+2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

-0.05

+9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHP.TO vs. ZCH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHP.TO на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа ZCH.TO равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHP.TO и ZCH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHP.TOZCH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.00

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.12

+0.90

Корреляция

Корреляция между XCHP.TO и ZCH.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHP.TO и ZCH.TO

Дивидендная доходность XCHP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности ZCH.TO в 1.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.37%0.43%0.29%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF		1.38%1.28%2.22%3.96%1.21%0.00%0.51%1.18%1.32%0.56%1.65%0.81%

Просадки

Сравнение просадок XCHP.TO и ZCH.TO

Максимальная просадка XCHP.TO за все время составила -38.95%, что меньше максимальной просадки ZCH.TO в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHP.TO и ZCH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XCHP.TOZCH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.95%

-73.84%

+34.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-22.13%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-51.38%

+44.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-26.36%

+17.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

9.33%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHP.TO и ZCH.TO

iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что XCHP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCHP.TOZCH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

7.75%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.42%

16.22%

+10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.01%

25.22%

+15.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.21%

32.95%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.21%

28.49%

+9.72%