PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHA.DE с CHIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCHA.DE с CHIN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCHA.DE (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) and CHIN.DE (KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD) are both China Equities funds - XCHA.DE tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while CHIN.DE tracks the S&P China 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, XCHA.DE returned 39.55% vs 26.49% for CHIN.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XCHA.DE charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for CHIN.DE.

Доходность

Сравнение доходности XCHA.DE и CHIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCHA.DE показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у CHIN.DE с доходностью 6.22%.

XCHA.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
2.18%
С начала года
12.47%
6 месяцев
14.40%
1 год
39.55%
3 года*
12.45%
5 лет*
3.01%
10 лет*
9.08%

CHIN.DE

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.17%
С начала года
6.22%
6 месяцев
6.27%
1 год
26.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCHA.DE и CHIN.DE

2026 (YTD)202520242023
XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		12.47%14.69%24.35%-6.68%
CHIN.DE
KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD		6.22%16.60%23.10%-6.61%

Correlation

The correlation between XCHA.DE and CHIN.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

0.88

The correlation between XCHA.DE and CHIN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD

Часто сравнивают с XCHA.DE:
XCHA.DE с HMCH.LXCHA.DE с RQFI.DEXCHA.DE с CXSEXCHA.DE с ^IXICXCHA.DE с ASHRXCHA.DE с MSCIXCHA.DE с VUAA.DE
Часто сравнивают с CHIN.DE:
CHIN.DE с JPPHYCHIN.DE с IGCCHIN.DE с IASH.LCHIN.DE с OILTCHIN.DE с XOMCHIN.DE с AAAUCHIN.DE с VWCE.DE

Доходность на риск

XCHA.DE vs. CHIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHA.DE
Ранг доходности на риск XCHA.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CHIN.DE
Ранг доходности на риск CHIN.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIN.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIN.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIN.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIN.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIN.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHA.DE c CHIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHA.DECHIN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.57

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.19

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.02

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

8.15

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHA.DE vs. CHIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHA.DE на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHIN.DE равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHA.DE и CHIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHA.DECHIN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.64

-0.33

Просадки

Сравнение просадок XCHA.DE и CHIN.DE

Максимальная просадка XCHA.DE за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки CHIN.DE в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHA.DE и CHIN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCHA.DECHIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.27%

-22.95%

-29.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.43%

-8.84%

-7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-3.48%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.73%

-7.69%

-15.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.48%

3.29%

+5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHA.DE и CHIN.DE

Текущая волатильность для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) составляет 5.10%, в то время как у KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что XCHA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCHA.DECHIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

6.18%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

12.00%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.51%

17.09%

+9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

22.41%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

22.41%

+0.79%

Сравнение комиссий XCHA.DE и CHIN.DE

XCHA.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CHIN.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHA.DE и CHIN.DE

Ни XCHA.DE, ни CHIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XCHA.DE and CHIN.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCHA.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCHA.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for CHIN.DE.

XCHA.DE tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while CHIN.DE tracks S&P China 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and KraneShares. Their fees differ too: 0.50% for XCHA.DE and 0.55% for CHIN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCHA.DE и CHIN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор