PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIN.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHIN.DE с VWCE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).

CHIN.DE и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHIN.DE - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность S&P China 500 Index. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHIN.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHIN.DE и VWCE.DE

2026 (YTD)202520242023
CHIN.DE
KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD		-1.56%16.60%23.10%-6.61%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-0.47%9.16%24.41%5.06%

Доходность по периодам

С начала года, CHIN.DE показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью -0.47%.

CHIN.DE

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-4.29%
1 год
12.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.61%
1 год
13.70%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с CHIN.DE:
CHIN.DE с IGCCHIN.DE с IASH.LCHIN.DE с JPPHYCHIN.DE с OILTCHIN.DE с XOMCHIN.DE с AAAUCHIN.DE с AH50.DE
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий CHIN.DE и VWCE.DE

CHIN.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.22%.

CHIN.DE
KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

CHIN.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIN.DE
Ранг доходности на риск CHIN.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIN.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIN.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIN.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIN.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIN.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIN.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIN.DEVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.86

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.95

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

11.73

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIN.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIN.DE на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCE.DE равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIN.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIN.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.86

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.68

-0.15

Корреляция

Корреляция между CHIN.DE и VWCE.DE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIN.DE и VWCE.DE

Ни CHIN.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CHIN.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка CHIN.DE за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIN.DE и VWCE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CHIN.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-33.43%

+10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-8.90%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-4.06%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-4.80%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

1.65%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIN.DE и VWCE.DE

KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что CHIN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHIN.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

4.40%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

8.53%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

15.78%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

13.72%

+8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

16.25%

+6.34%