Сравнение CHIN.DE с IGC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) и India Globalization Capital, Inc. (IGC).

CHIN.DE - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность S&P China 500 Index. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CHIN.DE и IGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) и India Globalization Capital, Inc. (IGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHIN.DE и IGC

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
CHIN.DE KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD	-1.05%	16.60%	23.10%	-6.61%
IGC India Globalization Capital, Inc.	-2.07%	-26.19%	27.88%	-15.59%

Разные валюты инструментов

CHIN.DE торгуется в EUR, в то время как IGC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHIN.DE показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у IGC с доходностью -2.07%.

CHIN.DE

1 день: 0.83%

1 месяц: -2.93%

С начала года: -1.05%

6 месяцев: -2.53%

1 год: 12.54%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

IGC

1 день: 3.09%

1 месяц: 0.42%

С начала года: -2.07%

6 месяцев: -33.14%

1 год: -11.33%

3 года*: -9.17%

5 лет*: -31.26%

10 лет*: -6.07%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD

Название символа

India Globalization Capital, Inc.

Часто сравнивают с CHIN.DE:

CHIN.DE с IASH.L CHIN.DE с JPPHY CHIN.DE с OILT CHIN.DE с XOM CHIN.DE с AAAU CHIN.DE с VWCE.DE CHIN.DE с AH50.DE

Часто сравнивают с IGC:

IGC с EME IGC с FRIN.L IGC с XNIF.L IGC с JPPHY IGC с AAAU IGC с BRK-B IGC с IIND.L

Доходность на риск

CHIN.DE vs. IGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CHIN.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IGC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIN.DE c IGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) и India Globalization Capital, Inc. (IGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CHIN.DE	IGC	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.66	-0.20	+0.86
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.98	0.12	+0.86
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.01	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.34	-0.23	+1.57
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.56	-0.43	+4.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIN.DE vs. IGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIN.DE на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа IGC равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIN.DE и IGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CHIN.DE	IGC	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.66	-0.20	+0.86
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	-0.35	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	-0.03	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.54	-0.14	+0.68

Корреляция

Корреляция между CHIN.DE и IGC составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIN.DE и IGC

Ни CHIN.DE, ни IGC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CHIN.DE и IGC

Максимальная просадка CHIN.DE за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки IGC в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIN.DE и IGC.

Загрузка...

Показатели просадок

	CHIN.DE	IGC	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-22.95%	-99.76%	+76.81%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.06%	-47.15%	+34.09%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-91.13%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-98.09%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.57%	-99.54%	+92.97%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.01%	-84.95%	+76.94%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.78%	25.18%	-21.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIN.DE и IGC

Текущая волатильность для KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) составляет 5.38%, в то время как у India Globalization Capital, Inc. (IGC) волатильность равна 14.41%. Это указывает на то, что CHIN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CHIN.DE	IGC	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.38%	14.41%	-9.03%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.50%	36.52%	-24.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.88%	58.04%	-39.16%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.60%	90.78%	-68.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.60%	209.06%	-186.46%

Сравнение CHIN.DE с IGC

Доходность

Сравнение доходности CHIN.DE и IGC

Сравнение доходности по годам CHIN.DE и IGC

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

CHIN.DE

IGC

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

CHIN.DE vs. IGC — Ранг доходности на риск

CHIN.DE

IGC

Сравнение CHIN.DE c IGC - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CHIN.DE vs. IGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIN.DE и IGC

Просадки

Сравнение просадок CHIN.DE и IGC

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CHIN.DE и IGC

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)