Сравнение CHIN.DE с JPPHY
CHIN.DE (KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD) is China Equities fund tracking the S&P China 500 Index, while JPPHY (Japan Post Holdings Co Ltd ADR) is a stock. Over the past year, CHIN.DE returned 26.49% vs 35.78% for JPPHY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHIN.DE и JPPHY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHIN.DE торгуется в EUR, в то время как JPPHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPPHY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHIN.DE показывает доходность 6.22%, что значительно ниже, чем у JPPHY с доходностью 26.15%.
CHIN.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPPHY
- 1 день
- -15.26%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- 26.15%
- 6 месяцев
- 23.41%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHIN.DE и JPPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CHIN.DE KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD | 6.22% | 16.60% | 23.10% | -6.61% |
JPPHY Japan Post Holdings Co Ltd ADR | 26.15% | -3.89% | 20.85% | -2.14% |
Correlation
The correlation between CHIN.DE and JPPHY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHIN.DE vs. JPPHY — Ранг доходности на риск
CHIN.DE
JPPHY
Сравнение CHIN.DE c JPPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) и Japan Post Holdings Co Ltd ADR (JPPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHIN.DE | JPPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.18 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 3.18 | +4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHIN.DE | JPPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.50 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.08 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок CHIN.DE и JPPHY
Максимальная просадка CHIN.DE за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки JPPHY в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIN.DE и JPPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHIN.DE | JPPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.95% | -41.30% | +18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -30.77% | +21.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -15.26% | +11.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -20.83% | +13.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 11.36% | -8.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHIN.DE и JPPHY
Текущая волатильность для KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) составляет 6.18%, в то время как у Japan Post Holdings Co Ltd ADR (JPPHY) волатильность равна 40.04%. Это указывает на то, что CHIN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHIN.DE | JPPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 40.04% | -33.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 68.33% | -56.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 72.92% | -55.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 43.70% | -21.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 42.97% | -20.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHIN.DE и JPPHY
Ни CHIN.DE, ни JPPHY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CHIN.DE KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPPHY Japan Post Holdings Co Ltd ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
CHIN.DE and JPPHY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CHIN.DE и JPPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор