PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIN.DE с JPPHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHIN.DE с JPPHY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) и Japan Post Holdings Co Ltd ADR (JPPHY).

CHIN.DE - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность S&P China 500 Index. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CHIN.DE и JPPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) и Japan Post Holdings Co Ltd ADR (JPPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHIN.DE и JPPHY

2026 (YTD)202520242023
CHIN.DE
KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD		-1.56%16.60%23.10%-6.61%
JPPHY
Japan Post Holdings Co Ltd ADR		8.30%-3.89%20.85%-2.14%
Разные валюты инструментов

CHIN.DE торгуется в EUR, в то время как JPPHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPPHY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHIN.DE показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у JPPHY с доходностью 8.30%.

CHIN.DE

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-4.29%
1 год
12.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPPHY

1 день
-11.70%
1 месяц
-6.35%
С начала года
8.30%
6 месяцев
16.16%
1 год
-2.43%
3 года*
9.07%
5 лет*
3.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD

Japan Post Holdings Co Ltd ADR

Часто сравнивают с CHIN.DE:
CHIN.DE с IGCCHIN.DE с IASH.LCHIN.DE с OILTCHIN.DE с XOMCHIN.DE с AAAUCHIN.DE с VWCE.DECHIN.DE с AH50.DE
Часто сравнивают с JPPHY:
JPPHY с IGC

Доходность на риск

CHIN.DE vs. JPPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIN.DE
Ранг доходности на риск CHIN.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIN.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIN.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIN.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIN.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIN.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JPPHY
Ранг доходности на риск JPPHY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPPHY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPPHY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPPHY: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPPHY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPPHY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIN.DE c JPPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) и Japan Post Holdings Co Ltd ADR (JPPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIN.DEJPPHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

-0.04

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.38

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.07

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

-0.09

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

-0.15

+5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIN.DE vs. JPPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIN.DE на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа JPPHY равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIN.DE и JPPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIN.DEJPPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

-0.04

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.02

+0.50

Корреляция

Корреляция между CHIN.DE и JPPHY составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIN.DE и JPPHY

Ни CHIN.DE, ни JPPHY не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
CHIN.DE
KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPPHY
Japan Post Holdings Co Ltd ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%4.35%

Просадки

Сравнение просадок CHIN.DE и JPPHY

Максимальная просадка CHIN.DE за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки JPPHY в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIN.DE и JPPHY.

Загрузка...

Показатели просадок

CHIN.DEJPPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-37.81%

+14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-26.67%

+16.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-25.07%

+18.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-20.51%

+12.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

14.24%

-10.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIN.DE и JPPHY

Текущая волатильность для KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) составляет 5.27%, в то время как у Japan Post Holdings Co Ltd ADR (JPPHY) волатильность равна 31.29%. Это указывает на то, что CHIN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHIN.DEJPPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

31.29%

-26.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

48.88%

-36.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

59.33%

-40.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

38.08%

-15.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

38.15%

-15.56%