PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIN.DE с IASH.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHIN.DE с IASH.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L).

CHIN.DE и IASH.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHIN.DE - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность S&P China 500 Index. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. IASH.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 8 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHIN.DE и IASH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHIN.DE и IASH.L

2026 (YTD)202520242023
CHIN.DE
KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD		-1.56%16.60%23.10%-6.61%
IASH.L
iShares MSCI China A UCITS USD		0.32%11.53%18.37%-6.10%
Разные валюты инструментов

CHIN.DE торгуется в EUR, в то время как IASH.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IASH.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHIN.DE показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у IASH.L с доходностью 0.32%.

CHIN.DE

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-4.29%
1 год
12.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IASH.L

1 день
-0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.21%
1 год
16.56%
3 года*
2.19%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD

iShares MSCI China A UCITS USD

Часто сравнивают с CHIN.DE:
CHIN.DE с IGCCHIN.DE с JPPHYCHIN.DE с OILTCHIN.DE с XOMCHIN.DE с AAAUCHIN.DE с VWCE.DECHIN.DE с AH50.DE
Часто сравнивают с IASH.L:
IASH.L с ICGA.DEIASH.L с CNYAIASH.L с EUNL.DEIASH.L с EMIM.LIASH.L с IWDA.ASIASH.L с XCH.TOIASH.L с HSTC.L

Сравнение комиссий CHIN.DE и IASH.L

CHIN.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IASH.L в 0.40%.

CHIN.DE
KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD
IASH.L
iShares MSCI China A UCITS USD

Доходность на риск

CHIN.DE vs. IASH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIN.DE
Ранг доходности на риск CHIN.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIN.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIN.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIN.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIN.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIN.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IASH.L
Ранг доходности на риск IASH.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IASH.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASH.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASH.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASH.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASH.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIN.DE c IASH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIN.DEIASH.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.99

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.36

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

3.14

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

7.66

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIN.DE vs. IASH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIN.DE на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа IASH.L равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIN.DE и IASH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIN.DEIASH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.99

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.01

+0.54

Корреляция

Корреляция между CHIN.DE и IASH.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIN.DE и IASH.L

Ни CHIN.DE, ни IASH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CHIN.DE и IASH.L

Максимальная просадка CHIN.DE за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки IASH.L в -51.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIN.DE и IASH.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CHIN.DEIASH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-48.39%

+25.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-6.72%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-17.72%

+10.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-24.91%

+16.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.55%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIN.DE и IASH.L

KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что CHIN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IASH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHIN.DEIASH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

4.81%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

11.25%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

16.72%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

21.50%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

22.92%

-0.33%