Сравнение CHIN.DE с OILT
CHIN.DE (KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD) and OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) are both exchange-traded funds - CHIN.DE is a China Equities fund tracking the S&P China 500 Index, while OILT is a Energy Equities fund tracking the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, CHIN.DE returned 26.49% vs 44.50% for OILT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. CHIN.DE charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for OILT.
Доходность
Сравнение доходности CHIN.DE и OILT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHIN.DE торгуется в EUR, в то время как OILT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OILT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHIN.DE показывает доходность 6.22%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 32.98%.
CHIN.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILT
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 32.98%
- 6 месяцев
- 25.95%
- 1 год
- 44.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHIN.DE и OILT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CHIN.DE KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD | 6.22% | 16.60% | 23.10% | 1.41% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 32.98% | -14.78% | 7.53% | -0.39% |
Correlation
The correlation between CHIN.DE and OILT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHIN.DE vs. OILT — Ранг доходности на риск
CHIN.DE
OILT
Сравнение CHIN.DE c OILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHIN.DE | OILT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.85 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 6.97 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHIN.DE | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.27 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок CHIN.DE и OILT
Максимальная просадка CHIN.DE за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки OILT в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIN.DE и OILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHIN.DE | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.95% | -36.64% | +13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -15.67% | +6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -12.08% | +8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -15.18% | +7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 6.40% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHIN.DE и OILT
Текущая волатильность для KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) составляет 6.18%, в то время как у Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что CHIN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHIN.DE | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 9.11% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 22.45% | -10.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 29.46% | -12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 30.48% | -8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 30.48% | -8.07% |
Сравнение комиссий CHIN.DE и OILT
CHIN.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии OILT в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHIN.DE и OILT
CHIN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CHIN.DE KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.52% | 3.12% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
CHIN.DE and OILT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for CHIN.DE.
CHIN.DE is categorized as China Equities, while OILT is Energy Equities. CHIN.DE tracks S&P China 500 Index, while OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: KraneShares and Texas Capital. Their fees differ too: 0.55% for CHIN.DE and 0.35% for OILT.
Подберите оптимальное распределение для CHIN.DE и OILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор