PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCG.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCG.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCG.TO (iShares Canadian Growth Index ETF) and ZCN.TO (BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both Canada Equities funds - XCG.TO tracks the Morningstar Canada GR CAD while ZCN.TO tracks the S&P/TSX Capped Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCG.TO returned 9.54%/yr vs 12.72%/yr for ZCN.TO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCG.TO charges 0.55%/yr vs 0.06%/yr for ZCN.TO.

Доходность

Сравнение доходности XCG.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCG.TO показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 12.08%. За последние 10 лет акции XCG.TO уступали акциям ZCN.TO по среднегодовой доходности: 9.54% против 12.72% соответственно.

XCG.TO

1 день
0.92%
1 месяц
3.98%
С начала года
2.86%
6 месяцев
-4.93%
1 год
5.89%
3 года*
13.77%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.54%

ZCN.TO

1 день
1.24%
1 месяц
5.09%
С начала года
12.08%
6 месяцев
13.16%
1 год
36.95%
3 года*
24.35%
5 лет*
15.19%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCG.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF		2.86%9.37%21.40%17.43%-11.67%15.98%11.25%28.29%-6.14%7.03%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		12.08%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%5.69%22.85%-8.84%8.94%

Correlation

The correlation between XCG.TO and ZCN.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2009 г.

0.76

The correlation between XCG.TO and ZCN.TO shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XCG.TO и ZCN.TO

Секторы
XCG.TO
ZCN.TO

Сырьевые материалы

27.2%
18.4%

Промышленность

22.4%
10.3%

Технологии

17.0%
7.6%

Финансовые услуги

10.0%
32.8%

Энергетика

9.7%
17.5%

Потребительский циклический сектор

7.2%
3.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.9%

Коммуникационные услуги

1.5%
1.8%

Недвижимость

0.4%
1.6%

Здравоохранение

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Сырьевые материалы

XCG.TO
27.2%
ZCN.TO
18.4%

Промышленность

XCG.TO
22.4%
ZCN.TO
10.3%

Технологии

XCG.TO
17.0%
ZCN.TO
7.6%

Финансовые услуги

XCG.TO
10.0%
ZCN.TO
32.8%

Энергетика

XCG.TO
9.7%
ZCN.TO
17.5%

Потребительский циклический сектор

XCG.TO
7.2%
ZCN.TO
3.8%

Потребительский защитный сектор

XCG.TO
4.6%
ZCN.TO
2.9%

Коммуникационные услуги

XCG.TO
1.5%
ZCN.TO
1.8%

Недвижимость

XCG.TO
0.4%
ZCN.TO
1.6%

Здравоохранение

XCG.TO

-

ZCN.TO
0.1%

Коммунальные услуги

XCG.TO

-

ZCN.TO
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Canadian Growth Index ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с XCG.TO:
XCG.TO с XGRO.TOXCG.TO с VGRO.TOXCG.TO с VUGXCG.TO с VFV.TOXCG.TO с SCHGXCG.TO с XEG.TOXCG.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Доходность на риск

XCG.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCG.TO
Ранг доходности на риск XCG.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCG.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCG.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCG.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCG.TO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCG.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCG.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCG.TOZCN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
2.92

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
3.75

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.53

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

3.99

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

18.58

-17.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCG.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCG.TO на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа ZCN.TO равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCG.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCG.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.92

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.17

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.85

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.68

-0.32

Просадки

Сравнение просадок XCG.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка XCG.TO за все время составила -52.64%, что больше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCG.TO и ZCN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCG.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.64%

-37.18%

-15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-9.30%

-5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.27%

-12.25%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-16.25%

-5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.14%

-37.18%

+5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

0.00%

-6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-4.76%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

1.99%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XCG.TO и ZCN.TO

iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что XCG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCG.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

3.63%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.02%

10.37%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

12.71%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

13.10%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

14.99%

+1.49%

Сравнение комиссий XCG.TO и ZCN.TO

XCG.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCG.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность XCG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности ZCN.TO в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF		0.49%0.45%0.60%1.33%1.59%1.46%1.69%1.53%1.65%1.03%0.97%0.72%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.00%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XCG.TO and ZCN.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.55% for XCG.TO.

XCG.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while ZCN.TO tracks S&P/TSX Capped Composite Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.55% for XCG.TO and 0.06% for ZCN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCG.TO и ZCN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор