Сравнение XCG.TO с HCA.TO
XCG.TO (iShares Canadian Growth Index ETF) and HCA.TO (Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF) are both Canada Equities funds - XCG.TO tracks the Morningstar Canada GR CAD while HCA.TO tracks the Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XCG.TO returned 8.36%/yr vs 28.89%/yr for HCA.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XCG.TO charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for HCA.TO.
Доходность
Сравнение доходности XCG.TO и HCA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCG.TO показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у HCA.TO с доходностью 23.36%.
XCG.TO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- -4.93%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 9.54%
HCA.TO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 23.36%
- 6 месяцев
- 26.59%
- 1 год
- 66.74%
- 3 года*
- 45.48%
- 5 лет*
- 28.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCG.TO и HCA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCG.TO iShares Canadian Growth Index ETF | 2.86% | 9.37% | 21.40% | 17.43% | -11.67% | 15.98% | 9.08% |
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 23.36% | 51.09% | 33.32% | 26.95% | -4.34% | 48.13% | 23.46% |
Correlation
The correlation between XCG.TO and HCA.TO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.48 |
The correlation between XCG.TO and HCA.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XCG.TO и HCA.TO
Секторы
XCG.TO
HCA.TO
Сырьевые материалы
-
Промышленность
-
Технологии
-
Финансовые услуги
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
XCG.TO
HCA.TO
-
Промышленность
XCG.TO
HCA.TO
-
Технологии
XCG.TO
HCA.TO
-
Финансовые услуги
XCG.TO
HCA.TO
Энергетика
XCG.TO
HCA.TO
-
Потребительский циклический сектор
XCG.TO
HCA.TO
-
Потребительский защитный сектор
XCG.TO
HCA.TO
-
Коммуникационные услуги
XCG.TO
HCA.TO
-
Недвижимость
XCG.TO
HCA.TO
-
Здравоохранение
XCG.TO
-
HCA.TO
-
Коммунальные услуги
XCG.TO
-
HCA.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCG.TO vs. HCA.TO — Ранг доходности на риск
XCG.TO
HCA.TO
Сравнение XCG.TO c HCA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCG.TO | HCA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 2.03 | -0.96 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 7.87 | -7.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 35.72 | -34.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCG.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 5.16 | -4.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.92 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 2.22 | -1.85 |
Просадки
Сравнение просадок XCG.TO и HCA.TO
Максимальная просадка XCG.TO за все время составила -52.64%, что больше максимальной просадки HCA.TO в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCG.TO и HCA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCG.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.64% | -17.82% | -34.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -8.52% | -6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.27% | -12.51% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -17.82% | -3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | 0.00% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.87% | -3.35% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 1.87% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCG.TO и HCA.TO
iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что XCG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCG.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 4.21% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.02% | 11.28% | +5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 12.99% | +7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 15.12% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 15.10% | +1.38% |
Сравнение комиссий XCG.TO и HCA.TO
XCG.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HCA.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCG.TO и HCA.TO
Дивидендная доходность XCG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности HCA.TO в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 2.83% | 5.59% | 15.89% | 20.26% | 16.23% | 11.79% | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCG.TO iShares Canadian Growth Index ETF | 0.49% | 0.45% | 0.60% | 1.33% | 1.59% | 1.46% | 1.69% | 1.53% | 1.65% | 1.03% | 0.97% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
XCG.TO and HCA.TO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HCA.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCA.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for XCG.TO.
XCG.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while HCA.TO tracks Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. They also come from different issuers: iShares and Hamilton. Their fees differ too: 0.55% for XCG.TO and 0.45% for HCA.TO.
Подберите оптимальное распределение для XCG.TO и HCA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор