PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCEM с EMIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCEM с EMIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF).

XCEM и EMIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCEM и EMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCEM и EMIF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		7.38%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.79%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%20.70%

Доходность по периодам

С начала года, XCEM показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у EMIF с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции XCEM превзошли акции EMIF по среднегодовой доходности: 10.01% против 2.75% соответственно.

XCEM

1 день
0.93%
1 месяц
-7.91%
С начала года
7.38%
6 месяцев
16.57%
1 год
43.07%
3 года*
17.87%
5 лет*
7.54%
10 лет*
10.01%

EMIF

1 день
0.60%
1 месяц
-5.50%
С начала года
6.79%
6 месяцев
13.82%
1 год
40.13%
3 года*
14.18%
5 лет*
6.67%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia EM Core ex-China ETF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с VWOXCEM с KEMXXCEM с SPEMXCEM с XCXCEM с EDIVXCEM с EMGF
Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI

Сравнение комиссий XCEM и EMIF

XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EMIF в 0.75%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF

Доходность на риск

XCEM vs. EMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCEM c EMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCEMEMIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

2.42

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

3.16

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

3.89

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.61

13.89

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCEM vs. EMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMIF равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и EMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCEMEMIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.42

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.34

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.13

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.19

+0.33

Корреляция

Корреляция между XCEM и EMIF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и EMIF

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности EMIF в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		3.03%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.64%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%

Просадки

Сравнение просадок XCEM и EMIF

Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что меньше максимальной просадки EMIF в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и EMIF.

Загрузка...

Показатели просадок

XCEMEMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.24%

-48.02%

+6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-10.49%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-23.68%

-5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

-48.02%

+6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-8.10%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-15.99%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.94%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и EMIF

Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCEMEMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

6.58%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

12.01%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.21%

16.67%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

19.63%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

20.61%

-1.08%