PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCEM с BBEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCEM с BBEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) and BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - XCEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while BBEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCEM returned 26.14%/yr vs 22.47%/yr for BBEM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XCEM charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for BBEM.

Доходность

Сравнение доходности XCEM и BBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCEM показывает доходность 36.99%, что значительно выше, чем у BBEM с доходностью 25.45%.

XCEM

1 день
-0.96%
1 месяц
8.28%
С начала года
36.99%
6 месяцев
42.75%
1 год
67.98%
3 года*
26.14%
5 лет*
11.73%
10 лет*
12.52%

BBEM

1 день
-1.24%
1 месяц
5.92%
С начала года
25.45%
6 месяцев
27.96%
1 год
49.80%
3 года*
22.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCEM и BBEM

2026 (YTD)202520242023
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		36.99%34.05%0.42%13.44%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		25.45%32.43%5.61%6.01%

Correlation

The correlation between XCEM and BBEM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.89

The correlation between XCEM and BBEM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCEM и BBEM

Секторы
XCEM
BBEM

Финансовые услуги

7.7%
19.0%

Коммуникационные услуги

4.2%
6.7%

Коммунальные услуги

1.9%
2.5%

Технологии

1.1%
36.5%

Потребительский циклический сектор

1.1%
10.0%

Сырьевые материалы

0.7%
6.2%

Промышленность

0.4%
8.1%

Потребительский защитный сектор

0.3%
3.0%

Энергетика

0.2%
4.2%

Здравоохранение

0.1%
2.8%

Недвижимость

0.0%
1.0%

Финансовые услуги

XCEM
7.7%
BBEM
19.0%

Коммуникационные услуги

XCEM
4.2%
BBEM
6.7%

Коммунальные услуги

XCEM
1.9%
BBEM
2.5%

Технологии

XCEM
1.1%
BBEM
36.5%

Потребительский циклический сектор

XCEM
1.1%
BBEM
10.0%

Сырьевые материалы

XCEM
0.7%
BBEM
6.2%

Промышленность

XCEM
0.4%
BBEM
8.1%

Потребительский защитный сектор

XCEM
0.3%
BBEM
3.0%

Энергетика

XCEM
0.2%
BBEM
4.2%

Здравоохранение

XCEM
0.1%
BBEM
2.8%

Недвижимость

XCEM
0.0%
BBEM
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia EM Core ex-China ETF

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF
Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с CGNGBBEM с VOOBBEM с FRDMBBEM с SPEMBBEM с FNILX

Доходность на риск

XCEM vs. BBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCEM c BBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCEMBBEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
2.56

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
3.42

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.47

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

3.81

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.08

15.02

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCEM vs. BBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 3.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEM равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и BBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCEMBBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

2.56

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.29

-0.66

Просадки

Сравнение просадок XCEM и BBEM

Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что больше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и BBEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCEMBBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.24%

-17.42%

-23.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-13.12%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-17.42%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-2.53%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-3.70%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.32%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и BBEM

Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCEMBBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

8.57%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.76%

17.26%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

19.54%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

17.50%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

17.50%

+2.22%

Сравнение комиссий XCEM и BBEM

XCEM берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и BBEM

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности BBEM в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.65%5.86%2.73%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.37%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XCEM and BBEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XCEM has higher volatility (9.31%) compared to BBEM (8.57%). In terms of maximum drawdown, XCEM dropped -41.24% vs BBEM's -17.42%.

On 3-year performance, XCEM leads with 26.14% vs 22.47% for BBEM. On fees, BBEM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BBEM has been the lower-risk option at 8.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XCEM has performed better with a 26.14% return vs 22.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for XCEM.

BBEM has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 2.37% for XCEM.

XCEM is categorized as Emerging Markets Equities, while BBEM is Emerging Markets Diversified. XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while BBEM tracks Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and JPMorgan. Their fees differ too: 0.16% for XCEM and 0.15% for BBEM.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCEM и BBEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор