PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCD.TO с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCD.TO с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCD.TO (iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD-Hedged)) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - XCD.TO is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCD.TO returned 9.14%/yr vs 38.83%/yr for SMH. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XCD.TO charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности XCD.TO и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD-Hedged) (XCD.TO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCD.TO торгуется в CAD, в то время как SMH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCD.TO показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 79.39%. За последние 10 лет акции XCD.TO уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 9.14% против 38.83% соответственно.

XCD.TO

1 день
0.87%
1 месяц
1.26%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-3.07%
1 год
5.54%
3 года*
10.97%
5 лет*
4.31%
10 лет*
9.14%

SMH

1 день
0.00%
1 месяц
24.53%
С начала года
79.39%
6 месяцев
76.18%
1 год
158.23%
3 года*
66.68%
5 лет*
43.19%
10 лет*
38.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCD.TO и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCD.TO
iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD-Hedged)		-4.14%9.95%19.90%28.10%-26.98%14.86%17.22%27.38%-7.58%17.70%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		76.65%42.33%51.05%69.56%-28.80%40.85%52.91%56.37%-1.34%29.66%

Correlation

The correlation between XCD.TO and SMH is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2013 г.

0.37

Сравнение распределения секторов XCD.TO и SMH

Секторы
XCD.TO
SMH

Потребительский циклический сектор

95.1%

-

Технологии

3.7%
100.0%

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Промышленность

0.2%

-

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

XCD.TO
95.1%
SMH

-

Технологии

XCD.TO
3.7%
SMH
100.0%

Потребительский защитный сектор

XCD.TO
0.8%
SMH

-

Промышленность

XCD.TO
0.2%
SMH

-

Коммуникационные услуги

XCD.TO
0.2%
SMH

-

Сырьевые материалы

XCD.TO

-

SMH

-

Энергетика

XCD.TO

-

SMH

-

Финансовые услуги

XCD.TO

-

SMH

-

Здравоохранение

XCD.TO

-

SMH

-

Недвижимость

XCD.TO

-

SMH

-

Коммунальные услуги

XCD.TO

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD-Hedged)

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с XCD.TO:
XCD.TO с XST.TOXCD.TO с VOOXCD.TO с VUAA.LXCD.TO с ZLB.TOXCD.TO с XSP.TOXCD.TO с XEI.TOXCD.TO с XGRO.TO
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

XCD.TO vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCD.TO
Ранг доходности на риск XCD.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCD.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCD.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCD.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCD.TO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCD.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCD.TO c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD-Hedged) (XCD.TO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCD.TOSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
5.25

-4.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
5.31

-4.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.73

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

11.90

-11.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

43.03

-41.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCD.TO vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCD.TO на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 5.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCD.TO и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCD.TOSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

5.25

-4.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.30

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

1.25

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.15

-0.66

Просадки

Сравнение просадок XCD.TO и SMH

Максимальная просадка XCD.TO за все время составила -39.52%, примерно равная максимальной просадке SMH в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCD.TO и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCD.TOSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.52%

-40.60%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.97%

-13.38%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-33.18%

+13.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.34%

-40.60%

+6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.52%

-40.60%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

0.00%

-7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-6.69%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.69%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XCD.TO и SMH

Текущая волатильность для iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD-Hedged) (XCD.TO) составляет 5.00%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что XCD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCD.TOSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

11.38%

-6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

24.03%

-11.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

30.30%

-13.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

33.44%

-13.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

31.06%

-9.84%

Сравнение комиссий XCD.TO и SMH

XCD.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCD.TO и SMH

Дивидендная доходность XCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
XCD.TO
iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD-Hedged)		8.92%8.55%1.29%1.14%0.71%0.37%0.40%1.07%1.32%1.13%1.33%0.96%

Часто задаваемые вопросы

XCD.TO and SMH have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for XCD.TO.

XCD.TO is categorized as Consumer Discretionary Equities, while SMH is Semiconductors. XCD.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for XCD.TO and 0.35% for SMH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCD.TO и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор