PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCD.TO с VUAA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCD.TO с VUAA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCD.TO (iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD-Hedged)) and VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - XCD.TO is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, XCD.TO returned 4.31%/yr vs 16.99%/yr for VUAA.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XCD.TO charges 0.65%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.L.

Доходность

Сравнение доходности XCD.TO и VUAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD-Hedged) (XCD.TO) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCD.TO торгуется в CAD, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCD.TO показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у VUAA.L с доходностью 11.83%.

XCD.TO

1 день
0.87%
1 месяц
1.26%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-3.07%
1 год
5.54%
3 года*
10.97%
5 лет*
4.31%
10 лет*
9.14%

VUAA.L

1 день
0.10%
1 месяц
6.73%
С начала года
11.83%
6 месяцев
10.76%
1 год
29.98%
3 года*
23.55%
5 лет*
16.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCD.TO и VUAA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XCD.TO
iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD-Hedged)		-4.14%9.95%19.90%28.10%-26.98%14.86%17.22%9.21%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		11.83%11.99%36.03%23.89%-12.84%28.17%15.67%8.66%

Correlation

The correlation between XCD.TO and VUAA.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г.

0.44

Сравнение распределения секторов XCD.TO и VUAA.L

Секторы
XCD.TO
VUAA.L

Потребительский циклический сектор

95.1%
10.2%

Технологии

3.7%
35.7%

Потребительский защитный сектор

0.8%
4.9%

Промышленность

0.2%
8.3%

Коммуникационные услуги

0.2%
11.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

XCD.TO
95.1%
VUAA.L
10.2%

Технологии

XCD.TO
3.7%
VUAA.L
35.7%

Потребительский защитный сектор

XCD.TO
0.8%
VUAA.L
4.9%

Промышленность

XCD.TO
0.2%
VUAA.L
8.3%

Коммуникационные услуги

XCD.TO
0.2%
VUAA.L
11.3%

Сырьевые материалы

XCD.TO

-

VUAA.L
1.8%

Энергетика

XCD.TO

-

VUAA.L
3.5%

Финансовые услуги

XCD.TO

-

VUAA.L
11.6%

Здравоохранение

XCD.TO

-

VUAA.L
8.5%

Недвижимость

XCD.TO

-

VUAA.L
1.9%

Коммунальные услуги

XCD.TO

-

VUAA.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD-Hedged)

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с XCD.TO:
XCD.TO с XST.TOXCD.TO с VOOXCD.TO с SMHXCD.TO с ZLB.TOXCD.TO с XSP.TOXCD.TO с XEI.TOXCD.TO с XGRO.TO
Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY

Доходность на риск

XCD.TO vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCD.TO
Ранг доходности на риск XCD.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCD.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCD.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCD.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCD.TO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCD.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCD.TO c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD-Hedged) (XCD.TO) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCD.TOVUAA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
2.48

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
3.46

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.45

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

3.83

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

13.49

-12.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCD.TO vs. VUAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCD.TO на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VUAA.L равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCD.TO и VUAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCD.TOVUAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.48

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.12

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.01

-0.52

Просадки

Сравнение просадок XCD.TO и VUAA.L

Максимальная просадка XCD.TO за все время составила -39.52%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCD.TO и VUAA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCD.TOVUAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.52%

-27.74%

-11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.97%

-7.79%

-7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-20.60%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.34%

-21.84%

-12.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-0.03%

-7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-4.29%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

2.22%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности XCD.TO и VUAA.L

iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD-Hedged) (XCD.TO) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что XCD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCD.TOVUAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

3.13%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

8.59%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

12.05%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

15.11%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

16.40%

+4.82%

Сравнение комиссий XCD.TO и VUAA.L

XCD.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCD.TO и VUAA.L

Дивидендная доходность XCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCD.TO
iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD-Hedged)		8.92%8.55%1.29%1.14%0.71%0.37%0.40%1.07%1.32%1.13%1.33%0.96%

Часто задаваемые вопросы

XCD.TO and VUAA.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUAA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for XCD.TO.

XCD.TO is categorized as Consumer Discretionary Equities, while VUAA.L is S&P 500. XCD.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for XCD.TO and 0.07% for VUAA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCD.TO и VUAA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор