Сравнение XCD.TO с XEI.TO
XCD.TO (iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD-Hedged)) and XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - XCD.TO is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCD.TO returned 9.14%/yr vs 12.30%/yr for XEI.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XCD.TO charges 0.65%/yr vs 0.22%/yr for XEI.TO.
Доходность
Сравнение доходности XCD.TO и XEI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCD.TO показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции XCD.TO уступали акциям XEI.TO по среднегодовой доходности: 9.14% против 12.30% соответственно.
XCD.TO
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 9.14%
XEI.TO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 23.82%
- 1 год
- 45.53%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам XCD.TO и XEI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCD.TO iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD-Hedged) | -4.14% | 9.95% | 19.90% | 28.10% | -26.98% | 14.86% | 17.22% | 27.38% | -7.58% | 17.70% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 23.25% | 25.96% | 15.42% | 6.69% | 0.41% | 35.88% | -7.53% | 25.44% | -10.85% | 7.24% |
Correlation
The correlation between XCD.TO and XEI.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2013 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between XCD.TO and XEI.TO has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XCD.TO и XEI.TO
Секторы
XCD.TO
XEI.TO
Потребительский циклический сектор
Технологии
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
XCD.TO
XEI.TO
Технологии
XCD.TO
XEI.TO
Потребительский защитный сектор
XCD.TO
XEI.TO
Промышленность
XCD.TO
XEI.TO
Коммуникационные услуги
XCD.TO
XEI.TO
Сырьевые материалы
XCD.TO
-
XEI.TO
Энергетика
XCD.TO
-
XEI.TO
Финансовые услуги
XCD.TO
-
XEI.TO
Здравоохранение
XCD.TO
-
XEI.TO
Недвижимость
XCD.TO
-
XEI.TO
Коммунальные услуги
XCD.TO
-
XEI.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCD.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск
XCD.TO
XEI.TO
Сравнение XCD.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD-Hedged) (XCD.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCD.TO | XEI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 2.34 | -1.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 20.39 | -20.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 69.23 | -68.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCD.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 6.34 | -6.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 1.41 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.77 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.67 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок XCD.TO и XEI.TO
Максимальная просадка XCD.TO за все время составила -39.52%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCD.TO и XEI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCD.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.52% | -45.51% | +5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.97% | -2.24% | -12.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -9.92% | -9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.34% | -17.32% | -17.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | -45.51% | +5.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | 0.00% | -7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -5.05% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 0.66% | +4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCD.TO и XEI.TO
iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD-Hedged) (XCD.TO) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что XCD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCD.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 2.89% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.01% | 6.03% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 7.24% | +9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 11.24% | +8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 16.01% | +5.21% |
Сравнение комиссий XCD.TO и XEI.TO
XCD.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XEI.TO в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCD.TO и XEI.TO
Дивидендная доходность XCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности XEI.TO в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCD.TO iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD-Hedged) | 8.92% | 8.55% | 1.29% | 1.14% | 0.71% | 0.37% | 0.40% | 1.07% | 1.32% | 1.13% | 1.33% | 0.96% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.53% | 4.39% | 5.56% | 5.08% | 4.78% | 3.65% | 5.13% | 4.71% | 5.53% | 4.37% | 4.51% | 5.75% |
Часто задаваемые вопросы
XCD.TO and XEI.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEI.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEI.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.65% for XCD.TO.
XCD.TO is categorized as Consumer Discretionary Equities, while XEI.TO is Canada Equities. XCD.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while XEI.TO tracks S&P/TSX Composite High Dividend Index. Their fees differ too: 0.65% for XCD.TO and 0.22% for XEI.TO.
Подберите оптимальное распределение для XCD.TO и XEI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор