Сравнение XCD.TO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD-Hedged) (XCD.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XCD.TO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCD.TO или VOO.
Основные характеристики
| XCD.TO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.38% | 11.78% |
| Дох-ть за 1 год | 15.58% | 28.27% |
| Дох-ть за 3 года | 1.86% | 10.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.72% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.99% | 13.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 15.38% | 11.55% |
| Макс. просадка | -39.52% | -33.99% |
| Current Drawdown | -9.19% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между XCD.TO и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XCD.TO и VOO
С начала года, XCD.TO показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции XCD.TO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.99% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCD.TO и VOO
XCD.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XCD.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD-Hedged) (XCD.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCD.TO и VOO
Дивидендная доходность XCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCD.TO iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD-Hedged) | 1.08% | 1.14% | 0.71% | 0.37% | 0.40% | 1.07% | 1.32% | 1.13% | 1.33% | 0.96% | 1.18% | 1.02% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XCD.TO и VOO
Максимальная просадка XCD.TO за все время составила -39.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCD.TO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCD.TO и VOO
iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD-Hedged) (XCD.TO) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что XCD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.