Сравнение XCD.TO с XSP.TO
XCD.TO (iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD-Hedged)) and XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - XCD.TO is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while XSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCD.TO returned 9.14%/yr vs 13.78%/yr for XSP.TO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCD.TO charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for XSP.TO.
Доходность
Сравнение доходности XCD.TO и XSP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCD.TO показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у XSP.TO с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции XCD.TO уступали акциям XSP.TO по среднегодовой доходности: 9.14% против 13.78% соответственно.
XCD.TO
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 9.14%
XSP.TO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение доходности по годам XCD.TO и XSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCD.TO iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD-Hedged) | -4.14% | 9.95% | 19.90% | 28.10% | -26.98% | 14.86% | 17.22% | 27.38% | -7.58% | 17.70% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 10.07% | 15.68% | 23.39% | 24.33% | -19.32% | 27.85% | 15.17% | 29.35% | -6.26% | 20.71% |
Correlation
The correlation between XCD.TO and XSP.TO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2013 г. | 0.52 |
The correlation between XCD.TO and XSP.TO shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XCD.TO и XSP.TO
Секторы
XCD.TO
XSP.TO
Потребительский циклический сектор
Технологии
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
XCD.TO
XSP.TO
Технологии
XCD.TO
XSP.TO
Потребительский защитный сектор
XCD.TO
XSP.TO
Промышленность
XCD.TO
XSP.TO
Коммуникационные услуги
XCD.TO
XSP.TO
Сырьевые материалы
XCD.TO
-
XSP.TO
Энергетика
XCD.TO
-
XSP.TO
Финансовые услуги
XCD.TO
-
XSP.TO
Здравоохранение
XCD.TO
-
XSP.TO
Недвижимость
XCD.TO
-
XSP.TO
Коммунальные услуги
XCD.TO
-
XSP.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCD.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск
XCD.TO
XSP.TO
Сравнение XCD.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD-Hedged) (XCD.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCD.TO | XSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.39 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.74 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 12.64 | -11.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCD.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 2.19 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.74 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.76 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.37 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок XCD.TO и XSP.TO
Максимальная просадка XCD.TO за все время составила -39.52%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCD.TO и XSP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCD.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.52% | -57.82% | +18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.97% | -9.41% | -5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -18.77% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.34% | -25.44% | -8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | -36.05% | -3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -0.34% | -7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -12.11% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 2.03% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCD.TO и XSP.TO
iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD-Hedged) (XCD.TO) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что XCD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCD.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 3.20% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.01% | 8.99% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 11.75% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 16.74% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 18.19% | +3.03% |
Сравнение комиссий XCD.TO и XSP.TO
XCD.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCD.TO и XSP.TO
Дивидендная доходность XCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности XSP.TO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCD.TO iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD-Hedged) | 8.92% | 8.55% | 1.29% | 1.14% | 0.71% | 0.37% | 0.40% | 1.07% | 1.32% | 1.13% | 1.33% | 0.96% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 1.12% | 1.23% | 1.09% | 1.18% | 1.37% | 1.00% | 1.31% | 1.73% | 1.84% | 1.47% | 1.75% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
XCD.TO and XSP.TO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for XCD.TO.
XCD.TO is categorized as Consumer Discretionary Equities, while XSP.TO is S&P 500. XCD.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while XSP.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.65% for XCD.TO and 0.09% for XSP.TO.
Подберите оптимальное распределение для XCD.TO и XSP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор