Сравнение XC с QGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).
XC и QGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XC и QGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XC и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -2.91% | 18.19% | 5.49% | 21.31% | 0.07% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | -7.80% | 19.20% | 34.85% | 56.05% | -3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, XC показывает доходность -2.91%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -7.80%.
XC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRW
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XC и QGRW
XC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.
Доходность на риск
XC vs. QGRW — Ранг доходности на риск
XC
QGRW
Сравнение XC c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XC | QGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.91 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.45 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.51 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 5.66 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XC | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.91 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.32 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между XC и QGRW составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и QGRW
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности QGRW в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.34% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XC и QGRW
Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и QGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| XC | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -24.40% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -15.44% | +2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -10.67% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -3.33% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.12% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности XC и QGRW
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 7.35%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XC | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 7.91% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 13.96% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 24.20% | -7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 21.23% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 21.23% | -5.51% |