PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XC с PEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XC и PEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XC и PEMX


2026 (YTD)202520242023
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund
-2.91%18.19%5.49%14.27%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
10.51%34.01%17.21%15.13%

Доходность по периодам

С начала года, XC показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 10.51%.


XC

1 день
0.64%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
0.93%
1 год
18.22%
3 года*
11.92%
5 лет*
10 лет*

PEMX

1 день
1.36%
1 месяц
-6.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
20.10%
1 год
51.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Сравнение комиссий XC и PEMX

XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.


Доходность на риск

XC vs. PEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XC
Ранг доходности на риск XC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 5252
Ранг коэф-та Мартина

PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XC c PEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XCPEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.52

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

3.23

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

3.61

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

14.76

-9.35

XC vs. PEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XC на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа PEMX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XC и PEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XCPEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.52

-1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.60

-0.83

Корреляция

Корреляция между XC и PEMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XC и PEMX

Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности PEMX в 6.34%


TTM2025202420232022
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund
12.34%11.74%1.49%1.42%0.57%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
6.34%7.00%5.00%0.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XC и PEMX

Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и PEMX.


Загрузка...

Показатели просадок


XCPEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-14.91%

-6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-14.45%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-9.73%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-2.89%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.53%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XC и PEMX

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 7.35%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XCPEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

10.37%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

15.91%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

20.51%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

17.17%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

17.17%

-1.45%