Сравнение XC с MEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX).
XC и MEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XC и MEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XC и MEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -2.91% | 18.19% | 5.49% | 15.31% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 7.64% | 35.88% | 5.50% | 10.52% |
Доходность по периодам
С начала года, XC показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у MEMX с доходностью 7.64%.
XC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEMX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 51.16%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XC и MEMX
XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии MEMX в 0.79%.
Доходность на риск
XC vs. MEMX — Ранг доходности на риск
XC
MEMX
Сравнение XC c MEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XC | MEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.52 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 3.19 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.47 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 3.50 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 14.46 | -9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XC | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.52 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.13 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между XC и MEMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и MEMX
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности MEMX в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.34% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 4.54% | 4.88% | 0.99% | 1.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XC и MEMX
Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и MEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XC | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -19.27% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -14.70% | +2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -10.31% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -3.54% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.56% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XC и MEMX
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 7.35%, в то время как у Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XC | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 10.72% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 16.25% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 20.41% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 16.07% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 16.07% | -0.35% |