Сравнение XC с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
XC и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XC и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XC и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -2.91% | 18.19% | 5.49% | 21.31% | 1.49% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, XC показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.
XC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XC и GDE
XC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
XC vs. GDE — Ранг доходности на риск
XC
GDE
Сравнение XC c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XC | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.95 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.47 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.77 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 10.77 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XC | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.95 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.13 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между XC и GDE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и GDE
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.34% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок XC и GDE
Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XC | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -32.01% | +11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -22.66% | +10.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -16.07% | +7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -7.75% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 5.84% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XC и GDE
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 7.35%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XC | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 12.02% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 25.26% | -14.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 32.25% | -15.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 26.19% | -10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 26.19% | -10.47% |