Сравнение XC с AVEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).
XC и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XC и AVEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XC и AVEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -3.53% | 18.19% | 5.49% | 21.31% | 1.49% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 5.61% | 34.48% | 7.49% | 15.30% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, XC показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 5.61%.
XC
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVEM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 37.76%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XC и AVEM
XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.
Доходность на риск
XC vs. AVEM — Ранг доходности на риск
XC
AVEM
Сравнение XC c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XC | AVEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.89 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.49 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.95 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 11.45 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XC | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.89 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.52 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между XC и AVEM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и AVEM
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что больше доходности AVEM в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.42% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.39% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок XC и AVEM
Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и AVEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XC | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -36.05% | +15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -13.13% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -9.22% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -10.30% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.39% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XC и AVEM
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 7.82%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XC | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 9.24% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 14.73% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 20.03% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 17.87% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 20.37% | -4.64% |